文档介绍：银行从业《风险管理》第四章市场风险管理
一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。(每题1分,共65题)
1、下列关于公允价值的说法,不正确的是()。

,则不应该用于计量公允价值
,公允价值不存在
答案:D
2、下列关于市值重估的说法,不正确的是()。

,推算出或计算出交易头寸的价值

答案:B
3、下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是 ()。

答案:B
4、若该银行资产负债表上有日元资产1000,日元负债600,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸为()。

答案:C
5、根据表中数据和上一次的计算结果,计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。 
,-70
,70
,-70
,70
答案:D
6、使用短边法计算银行的总敞口头寸为()。

答案:B
7、若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为()。

C.-70

答案:B
8、假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线保持不变,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()。 
 
 
,卖出期限较长的金融产品 

答案:A
9、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

答案:B
10、下列关于久期分析的说法,不正确的是 ()。
 
,不能反映基准风险
,不能很好地反映期权性风险 
,久期分析的结果会不够准确
答案:A
11、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合()。
%的可能性不会超过2万元
%的可能性会超过2万元
%的可能性不会超过2万元 
%的可能性会超过2万元
答案:C
12、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,不正确的是()。
%的单尾置信区间

答案:C
13、下列关于计算 VaR 的方差一协方差法的说法,不正确的是()。

答案:D
14、假设W0为资产组合初始投资额,R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值,R、W都是随机变量。假设R 的均值为μ,标准差为O,W*为W在置信水平C下的最小价值,W*对应的投资回报率为R*,则均值VaR 的正确公式为()。
A.-W0R*
B.-W0(R*-μ)
*
(R*-μ)
答案:B
15、()。

答案:A
16、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源,贷欲按照美国国库券利率每月盆新定价一次,而存款则按照伦教银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险