文档介绍：资产配置策略（90分）
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单选题（共3题，每题10分）
.下列对于Black-Litterman模型的评价错误的是？
主要解决均值方差模型的投资过于集中、对输入的参数过于敏感、以及 估计误差被放大等问题
将定性的资产观点资产配置策略（90分）
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单选题（共3题，每题10分）
.下列对于Black-Litterman模型的评价错误的是？
主要解决均值方差模型的投资过于集中、对输入的参数过于敏感、以及 估计误差被放大等问题
将定性的资产观点通过数学方法表达和容纳到定量的框架流程当中
使用面很广，在FOF、MOM和CTA等策略中均有涉及
我的答案：D
2 .
只使用历史信息，期望收益等于市场历史均衡收益
下列对于均值-方差模型的评价错误的是？
计算较为繁琐，模型维护成本较高
以数值的方法奠定了现代金融学、投资学理论基础
使得最优资产组合可解，并且可以借助软件实现现实的操作
可以作为更复杂模型的一个部分进行使用
我的答案：A
3 .下列关于风险平价模型描述错误的是？
通过使每个风险因子对组合整体的风险贡献权重相等，来达到真正意义 上的分散风险
放弃了对于资产预期收益的预测，仅仅从风险贡献的角度来分配资产
认为风险与收益的可预测性是接近的
开启了使用风险进行配置的新方向
我的答案：B错误
多选题（共3题，每题10分）
.以下哪些策略属于常见的资产配置模型?
均值方差模型
Black-Litterman 模型
风险平价模型
多因子量化模型
我的答案：ABC
.下列关于战略资产配置的说法正确的是?
是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产配比
重在长期配置，同时也会考虑资产的中短期波动
是一种事前的、整体性的、能满足投资者需求的规划和安排
是在较长投资期限内以追求长期回报为目标的资产配置
我的答案：ACD
.下列关于战术资产配置的说法正确的是?
是一种根据对中短期资本市