协方差和相关系数的计算公式.docx

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协方差公式：
Cov(x,y)=EXY －EX*EY EX为随机变量 X的数学希望，同理， EXY是 XY的数学希望
。
例题：
，每种状态发生的概精品文档
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协方差公式：
Cov(x,y)=EXY －EX*EY EX为随机变量 X的数学希望，同理， EXY是 XY的数学希望
。
例题：
，每种状态发生的概率是相同的，理财产品 X在四种状
态下的利润率分别是 14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品 Y在四种状态下的利润率分
别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的利润率协方差是【 D】。
%%%%
此题：EX=%

EY=% EXY=(14%×9%+20%×16%+35%×40%+29%×28%)÷4
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有关系数公式：
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ρXY=Cov(x,y)

／σXσY

,

ρXY~ [-1,1]

σX是

X的标准差。
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