文档介绍：联立方程计量经济学模型案例
联立方程计量经济学模型案例
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联立方程计量经济学模型案例
第六章 联立方程计量经济学模型事例
1、下边成立一个包括 3个方程的中国宏观经济模型，已经判断花费方程式恰巧
识其余，投资方程是过分识其1?20
3）用两阶段最小二乘法预计花费方程
第一阶段使用一般最小二乘法预计内生解说变量的简化方程，获得
?
Yt
用Y的展望值替代花费方程中的 Y，直接用 OLS预计花费方程，过程以下：
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也能够用工具变量法预计花费方程，过程以下：
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结果以下：
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综上所述，可知道，关于恰巧辨别方程，三种方法获得的结论是同样的。
（4）用两阶段最小二乘法预计投资方程，过程同上。
（5）投资方程是过分识其余方程，也能够用GMM
预计，选择的工具变量为先决变量
C01、
G。
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预计结果以下：
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与2SLS结果比较，构造参数预计量变化不大。残差平方和由变成，明显减少。为何？利用了更多的信息。
，预计下边的联立模型。
Yt
0
1Mt
1Ct
2It
u1t
Mt
0
1Yt
3Pt
u2t
年份
钱币于准钱币
国内生产总值
居民花费价钱指
居民花费
M2/亿元
GDP/亿元
数P(1978
为100
CONS/亿元
固定投资I/亿元
1990
4517
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
331
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成立工作文件后，进行以下步骤：
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成立联立模型，并命名为 MY
在SYSTEM窗口里面定义联立方程组和使用的工具变量。
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选择两阶段最小二乘法进行预计。
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联立方程计量经济学模型案