序贯二次规划-西安交通大学.ppt

文档介绍：LOGO 序贯二次规划( SQP )法化工学院********* Company name 序贯二次规划( SQP )法 1. SQP 法简介 Q k的校正 name 1. SQP 法简介? SQP 法(又称 WHP 算法)的基本思想是:在某个近似解 xk 处, 将原非线性规划问题(式(5-1)) 化成如下的规划问题: 目标函数是二次的约束条件是二次的 min ( ) . . ( ) 0 ( 1, 2, , ) ( ) 0 ( 1, 2, , ) ij f x (5-1a) s t g x i m (5- 1b) h x j l (5-1c) ? ?? ? LL1 min ( ) 2 . . ( ) ( ) 0 ( 1, 2, , ) ( ) ( ) 0 ( 1, 2, , T T k K T K i i K T K j i f x x+ x Q x s t g x x g x i m (5-34) h x x h x j ? ????????????? LL) l 1. SQP pany name ?? 2 1 1 1 n K K K K i x x = x x ?? ??? ??? SQP 法简介--pany name ????????????,: min ( ) . . ( ) 0 ( , , , ) ( ) T 1 2 l T SQP f x (5-35) s t h x h x h x h x h x 5 35 f x ??? ??? ??为了加深对法基本思想的理解以下对只有等式约束的非线性规划问题做一说明。考虑非线性规划问题式中。问题式的最优性必要条件为???? 00 h x h x ??或记作 1. 1 SQP 法简介--只有等式约束 21 2 2 1 1 1 2 2 ( ) ( )0 ( ) ( )0 ( ) ( )0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ljijlljijlj n i j n n nn n l l h x f x E x x h x f x E x x h x f x E x x E h x E h x E h x ???????????? ? ?? ???? ? ?? ???? ? ?? ?? ?? ?? ???? MM 这是一个 n+l 个方程和 n+l 个变量的非线性方程组。若有解存在,则可得到惟一解 x* , 且满足原问题最优解的必要条件。 1. 1 SQP 法简介--只有等式约束 2 1 2 1 ( , ), , : 0 k k k k T k k k k n n n n l k