文档介绍：基于多元线性回归分析影响人均GDP的因素
【摘要】人均GDP是衡量居民幸福感的重要指标,随着经济发展,我国人均GDP也在不断提高。文章选取1999—2018年全国城镇居民可支配年收入、GDP、城市化率、政府财政支出、个人所得税基于多元线性回归分析影响人均GDP的因素
【摘要】人均GDP是衡量居民幸福感的重要指标,随着经济发展,我国人均GDP也在不断提高。文章选取1999—2018年全国城镇居民可支配年收入、GDP、城市化率、政府财政支出、个人所得税、就业人口和人均GDP的数据进行回归分析,再采用逐步回归分析法筛选出影响人均GDP的显著变量,结果表明:GDP、城市化率和政府财政支出对人均GDP具有显著影响。
【关键词】人均GDP;时间序列数据;回归分析
一、文献综述
影响人均GDP的因素是多方面的,王海滋和崔恩泽利用计量模型分析了人均可支配收入、房价与人均GDP之间的关系;刘喆探析了农村居民人均消费支出与全国人均GDP的关系;张会霞等人采用自相关分析法和技术手段分析了居民幸福度指数对人均GDP的影响;刘金明和陈绍刚分析了五类企业的在职人数对人均GDP的影响;蒋秉烨采用可视化分析方法分析了20种数据并进行逐步回归分析。
二、模型设计
(一)指标选取
选取人均GDP,就业人数,个人所得税,政府财政支出,城镇居民人均可支配收入,城市化率为指标,选取来自国家统计局的数据。建立模型如下:lnYt=α+β1*lnPDIt+β2*lnGDPt+β3*lnGt+β4*lnUt+β5*lnTaxt+β6*lnPt+ε
其中,Y表示人均GDP,P表示就业人数,tax表示税收,G表示政府财政支出,PDI表示人均可支配收入,U表示城市化率。t表示当期,t-1表示上一期。ε为随机扰动项。
(二)回归结果
得到lnYt hype=--*lnPDIt+*lnGDPt+*lnGt-*lnUt+*lnTaxt-*lnPt
() () () () ()
() ()
R2=,经调整后的R2=,F=,prob(F)=,DW=.
从回归结果来看,R2=,经调整后的R2=,说明模型拟合较好。
(三)结果分析
t检验:给定α=,仅有GDP、G通过了检验。
F检验:给定α=,F值大,说明回归方程显著,上述因素联合起来对人均GDP具有显著影响。
多重共线性检验:计算各解释变量的相关系数,得到相关系数矩阵,可知各变量之间的相关度较高。现采用逐步回归分析的方法,分别做一元回归。回归结果表明,经过变量筛选得到的最优方程中只包含了lgdp、lu、lg三个解释变量。
修正后的回归结果为:
lnYt hype=-+*lnGDPt-*lnUt+*lnGt