文档介绍：商业银行风险管理
信用风险的案例
安然曾是世界曾是世界上最大的电力公司并连续六年被《财富》杂志评为“美国最具创新精神公司”，然而这个做拥上千亿资产的公司在2002年几周内就破产了，持续多年商业银行风险管理
信用风险的案例
安然曾是世界曾是世界上最大的电力公司并连续六年被《财富》杂志评为“美国最具创新精神公司”，然而这个做拥上千亿资产的公司在2002年几周内就破产了，持续多年精心策划乃至制度化的财务造假丑闻终于被世人皆知。从那时起，安然就成了公司欺诈以及堕落的象征。。
操作风险的概念
根据巴塞尔委员会(以下简称委员会)在协议第644段所给的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
操作风险发生原因
执行、交割及
流程管理失误
经营中断、
系统出错
内部欺诈
外部欺诈
客户、产品及
商业行为低效
Reasons
Operation risk
执行、交割及
流程管理失误
经营中断、
系统出错
商业银行操作风险重大事件
巴林银行事件
成立于1762年的声名显赫的商业银行──英国巴林银行，因该行派驻新加坡的总经理尼克•里森未经授权大量购买了走势看好的日本日经股票指数的期货，它没料想阪神大地震突发，使日经指数不升反跌，巴林银行因此亏损10亿美元，资不抵债，被迫于1995年2月26日宣布倒闭，在全球金融市场上引起了一场轩然大波。分析它倒闭的原因，既令人深思，其深刻的教训，也令各国的金融业尤其是商业银行借鉴。
流动性风险的概念
流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其信用和盈利水平。
流动性风险的案例
汕商行创始于1997年，由汕头市13家城市信用社合并而成，约有80亿元的资产，50多个营业网点。，汕商行放出的贷款中坏账资金高达40多亿元，无法向私人储户偿付的债务约15亿元，甚至包括企业和汕头市财政局等部门的大批资金。最终汕商行被人民银行勒令从2001年8月10日起全面停业整顿，广东省政府借款15亿元
帮助其兑付储蓄存款，其法人债务的解决方案至今没有公开. 汕商行的问题因此也被汕头市政府列为“反腐第一工程”，涉案金额12亿元。从2001年至今十年，汕商行一直都处于停业状态，当年的招牌还在，只是不再开门迎客。
国家风险的概念
国家风险: 所谓国家风险(countryrisk)是指跨国商业银行从事跨国界信贷交易时因借款人(政府或企业)所处的国家环境因素发生意料之外的变化所可能引致的损失及收益的不确定性。
国家风险存在或产生于跨国的金融经贸活动中，属于国际之间经济交往的风险。
国家风险是指一国的个人、企业或机构作为投资者或债权人所承担的风险，这种风险是由不可抗拒的国外因素形成的。
国家风险的特征
Feature1
Feature2
Feature3
国家风险是和国家主权有密切关系的风险，表现在东道国制定的有关法律、法令对外国投资者或外国经营者的一些不利规定或歧视待遇。
成功案例——巴克莱银行（国外）
巴克莱银行是英国的四大银行之一，在英国设有2100多家分行，在全球60多个国家经营业务。近十几年以来，巴克莱银行十分注重不断拓展其业务的广度和深度，资产和业务规模不断扩大。在巴克莱银行各项业务快速拓展的过程中，成功的风险管理为其提供了有力保证。(一)构造风险管理系统——结构清晰，权责明确(二)运用风险偏好体系——保证业绩，控制风险自20世纪90年代中期以来，巴克莱银行一直在内部使用风险偏好体系。 (三)加强信用风险管理——手段先进，数据充分。
成功案例——民生银行（国内）
民生银行对申请授信的客户进行内部信用评级，并以此作为信贷审批的重要依据。在数据集中管理方面，民生银行也走在全国同业中的前列。该行率先采用全国数据大集中的模式，将全行所有业务的数据处理集中