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农资产品价格波动论文
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一、我国农资产品价格波动影响因素的实证分析
（一）变量选取本文借鉴已有争论做法，选取以1994年为基期（1994=100）的燃料及动力购进价格指数（GEP）作为农资生产成本1
农资产品价格波动论文
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一、我国农资产品价格波动影响因素的实证分析
（一）变量选取本文借鉴已有争论做法，选取以1994年为基期（1994=100）的燃料及动力购进价格指数（GEP）作为农资生产成本的变量，反映成本推动对农资价格的影响；选取以1994年为基期的农林牧渔业总产值指数（GIN）、反映农业生产规模变化诱致的农资需求对农资价格的影响；用农产品生产价格指数（GAP）反映农产品价格对农资价格的影响，用时间虚拟变量（POL，以是否放开农资流通为界，将1994-1997年设置为0，1998-2010年设置为1）反映政策因素对农资价格的影响。由于很难同时获得以上变量的月度数据，本文使用1994-2013年的年度数据进行实证分析。各变量原始数据均出自历年《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》。为消退可能存在的异方差，对除POL以外的其他变量进行取对数处理。
（二）争论方法———向量自回归（VAR）模型向量自回归（VAR）模型通常用于相关时间序列系统的猜想和随机扰动因素对变量系统的动态冲击分析，从而解释各种经济冲击对经济变量的影响，其一般数学表达形式为：其中：yt为m维内生变量，Xt为r维外生变量向量，A0，A1，…，Ap和B1…Bq为待估系数矩阵；内生变量和外生变量分别有p和q阶滞后期；μt为随机误差项，其共同时期的元素可以彼此相关，但不能与自身滞后值和模型右边的变量相关。在本文建立的VAR模型中，内生变量向量组yt=(lnGZPt，lnGEPt，lnGINt，lnGAPt)，外生变量Xt包括常数项C和政策虚拟变量POL。对VAR模型中的单个参数估量值的解释是很困难的。所以在分析VAR模型时，往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响状况，而是分析当一个误差项发生变化时，或某个变量受到某种冲击时对系统的动态影响，即所谓的脉冲响应函数。同时，VAR模型还供应了方差分解的方法用于描述每个变量的冲击对VAR系统变量变化（通常用方差来度量）的贡献度。
（三）。本文接受ADF方法对各变量进行单位根检验。检验结果（见表1）表明，在给定5%显著性水平上，各变量对数序列一阶差分的ADF统计值均小于所对应的临界值，表明不存在单位根，即各序列均是一阶单整I(1)序列。。，确定最佳滞后期，然后进行Johansen检验，结果见表2。迹检验和最大特征值检验均表明，在5%的显著性水平上，变量lnGZP和lnGEP、lnGIN、lnGAP之间存在唯一的协整关系。确定协整关系的个数后，通过最大似然估量法估量误差修正模型的全部参数，将农资价格标准化为1，获得协整关系方程如下：上式表明，农资价格与燃料动力价格、农林牧渔业总产值和农产品价格之间存在长期稳定的均衡关系，其中，农资价格相对于燃料动力价格、农林牧渔业总产值、、、。从弹性值上来看，燃料动力价格