文档介绍：: .
估计各风险暴露之间得相关性 ,从而得到整体价值
得概率分布。当然,估计大量个体暴露之间得相关性非常困难 ,一般
把暴露归成若干类别 ,假设每一类别内得个体暴露完全相
关。在得到各个类别未来价值得概率分布后 ,再估计风险类
别之间得相关性,从而得到整体得未来价值概率分布。
ZXu7MuU。
(2)不处理各暴露之间得下相关性 ,直接估计该组合资
产得未来价值概率分布。
组合监测能够体现多样化投资产生得风险分散效果 ,防
止国别、行业、区域、产品等维度得风险集中度过高 ,实现
资源得最优化配置。
yap1oCa。
二、风险监测主要指标
● 不良资产/贷款率
不良贷款率 =(次级类贷款 +可疑类贷款 +损失类贷款 )/
各项贷款×100%
● 预期损失率
预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%
● 单一(集团)客户授信集中度
单一(集团)客户贷款集中度 =最大一家(集团)客户贷款
总额/资本净额×100%
● 贷款风险迁徙率:
风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化得程度 ,表
示为资产质量从前期到本期变化得比率 ,属于动态监测指
标。
uLtoyJK。(1)正常贷款迁徙率
正常贷款迁徙率 =(期初正常类贷款中转为不良贷款得
金额+期初关注类贷款中转为不良贷款得金额 )/(期初正常
类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额 +期初关注类贷
款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%
mbIvNnC。
期初正常类贷款 (关注类贷款)中转为不良贷款得金额 ,
就是指期初正常类贷款 (关注类贷款)中,在报告期末分类为
次级类/可疑类/损失类得贷款余额之与。
4vuFX42。
期初正常类贷款 (关注类贷款)期间减少金额,就是指期
初正常类贷款 (关注类贷款 )中,在报告期内 ,由于贷款正常
收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少得贷款。
ElgXws0。
(2)正常类贷款迁徙率
(3)关注类贷款迁徙率
(4)次级类贷款迁徙率
(5)可疑类贷款迁徙率
案例分析:贷款迁徙率
假设商业银行当期期初共有 l 000 亿元贷款,其中正常
类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、
50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回
存量贷款 l50 亿元(全部为正常类贷款),清收处置不良贷款
25 亿元,其她不良贷款形态未发生变化,新发放贷款 225 亿元
(截至当期期末全部为正常类贷款 )。至当期期末,该银行正常类、关注类贷款分别为 950 亿元、40 亿元。则该银行当年
度 得 正 常 贷 款 迁 徙 率 为 : 该 行 期 初 正 常 贷 款 余 额 为
900+50=950(亿元),期内减少额为 150 亿元,期末正常贷款为
950+40=990( 亿 元 ), 其 中 来 自 原 正 常 贷 款 得 为 990 —
225=765(亿元),期内贷款迁徙为不良贷款得金额为 950—
150—765=35(亿元),所以正常贷款迁徙率为 :