文档介绍：期货从业资格考试计算题总结(一)
(期转现与到期交割的盈亏比较):
首先,期转现通过“平仓价”(一般题目会告知双方的“建仓价”)在期货市场对冲平仓。此过程中,买方及卖方(交易可不是在这二者之间进行的哦!)会产生一定的盈亏。
第二步,双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。
则最终,买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏---------------在期转现方式下
              卖方的(实际)销售价=交收价+期货市场盈亏--------------在期转现方式下
另外,在到期交割中,卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算,即,对于卖方来说,如果“到期交割”,那么他的销售成本为:实际销售成本=建仓价-交割成本------------------在到期交割方式下
而买方则不存在交割成本(因为买方不需要储存货物?偶也不是很明白,呵呵。按说交割成本应该已计入期货价格中了啊?)
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细心一些,分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系:
               当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏
                             =平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
期货从业资格考试计算题总结(二)
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   A。弄清楚基差交易的定义;
   B。买方叫价方式一般与卖期保值配合;卖方叫价方式一般与买期保值配合;
   C。最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。(呵呵,没有例题,就是没有例题,自己琢磨吧)
、现值的计算:(金融期货一章的内容)
   将来值=现值x(1+年利率x年数)
    A。一般题目中会告知票面金额与票面利率,则以这两个条件即可计算出:
             将来值=票面金额x(1+票面利率)----假设为1年期
    B。因短期凭证一般为3个月期,计算中会涉及到1年的利率与3个月(1/4年)的利率的折算
:针对5、10、30年国债,以复利计算
        P=(MR/2)X[1-.............................(书上有公式,自己拿手抄写吧,实在是不好打啊,偷个懒)
       M为票面金额,R为票面利率(半年支付一次),市场半年利率为r,预留计息期为n次
       (本人估计考这个的概率很小,至于涉及到内插法的计算,本人很没有骨气的放弃了,考过就行了,非得考100分才高兴吗?)
期货从业资格考试计算题总结(三)
:针对30年期国债
合约交割价为X,(即标准交割品,可理解为它的转换因子为1),用于合约交割的国债的转换因子为Y,则买方需要支付的金额=X乘以Y(很恶劣的表达式)
个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。
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    成交价=面值X【1-(100-报价)/4】
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    A。一个股票组合的β系数,表明该组合的涨跌是指数涨跌的β倍;即
股票涨跌幅
β  =---------------------
股指涨跌幅
B。股票组合的价值与指数合约的价值间的关系: