计量经济学中的名词解释.pdf

文档介绍：1．经济计量学：是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。
2．理论经济计量学：是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。
3．应用经济计量学：以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决经济系统 ：在进行回归分析时，如果不同观测点的误差项之间相关，即
Cov(u ,u )  0 ，
i ji  j , 则称随机误差项之间存在着序列相关现象，也称为自相关。
3．多重共线性 ：在多元线性回归模型中，解释变量 X , X , , X 之间存在完全或
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近似的线性关系，称解释变量 X , X ,, X 之间存在完全或近似多重共性线。也称为复
1 2 k
共线性。
1
4．方差扩大因子 ： 度量了由于 X 与其它解释变量之间的线性关联程度对估
1 R 2 j
j
1
计量 ˆ 的方差的影响，称其为方差扩大因子，定义为 VIF  。
j j 1 R 2
j
５．加权最小二乘法 ：为了克服方差非齐性，所采用的方法即加权最小二乘法。就
是通过对原来的模型进行加权变换，使经过变换的模型具有同方差的随机误差项，然后再应
用普通最小二乘法进行参数估计。
6．广义差分法：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题。如果
Y     X    X u
t 1 2 2t k kt t
u   u   u   u v
t 1 t1 2 t2 p tp t
v 为经典误差项，则可以将模型变换为
t
Y  