文档介绍：空间计量经济学模型
空间相关性是指 y = f (y力,i # j即yi与yj相关
模型可表示为 y = f (yj )+xjPi + . ,i = j (1)
其中，f(|_|)为线性函数，(1)式的具体形式为
V\ ” a/j 合回归模型
空间滞后解释变量
空间滞后扰动项
空间滞后应变量
WNT = diag (WN,WN.••.WN)NT*NT - IT - WN
含因变量空间滞后的模型为
YNT 1 =」IT ： WN Y XNK K -K 1 ；NT 1 9
P为空间自回归参数
空间面板固定效应模型
Yt = X t … ■' ?t, \ =、W t - ；t, E( ；t) = 0, E( ；t ；tT) 21 N (10)
(10)为加入空间残差自相关的固定效应模型
Yt =、WYt XJ 」•；」(代)=0,E(「tT)=； I (11)
(11)为加入空间滞后因变量的固定效应模型 .
空间面板随机效应模型为
Y =X ； v,v =(T 二 In)」(It 二 B」)； (12)
其中T=(1JI],1)T , B = In —$W, (12)式为空间误差随机效应模型.
Y 二、(1T 二 WN)Y X-v (13)
(13)式为空间滞后应变量随机效应模型 .
时间序列模型
AR(1)
yt = >yt「代，1 ：卜二1
p
yt 二 " nytj ：xt ；t
i 1
yt = .代. ‘1 代」
p
yt - ' nyt」：天・ ；t . " ；t」
i 1
p q
yt nyt」' :i'」；t
i 1 i O
空间截面模型
y = PWy + €，| P |< 1, y, e 为向量
y =f (y )i = j « 丫1,丫2,..»...丫/..{相关
yuM ='PWy + Xu/Pkx+，x为空间自回归模型’
y = X P+u, u = ±Wu + w , {uj 自相关
y = PW| y+XB+u,u =，一W2u + £ 为空间误差模 型*
y 二：；Wy X 一： WX ；
空间计量经济学：既要考虑应变量的空间相关性 PWy,也要考虑各个解释变量的空间相关
性rWX ,还要考虑各个扰动项的空间相关性 u = ZWu
a）地理空间权重
b）经济空间权重
c）基于距离的（阀值法、K最近点法）
W为空间权重矩阵，以
0-1空间权重矩阵为例
注：划*者应用最为广泛
0
1
A5；5 — 1
1
：0
（W # f （t及太合理）
1110
0 0 11
0 0 10, y1与丫2,丫3。4相关。(标准化)
110 1
10 10
空间计量经济学
Y =X P +u为矩阵向量形式的单方程框架的模型
此模型假定样本y1, y2,... yn是独立的
当yi与yj相关时，则模型变为 ynM = PWn^ynM +XP + u
当Xi,...Xk的每个解释变量设X1 ,取样本后X11 ,X2i ...,Xni也相关，则模型变为
y 5rWy WX u
当不考虑y或x空间相关，只考虑随机项同期相关性时， 模型变为y = X? +u,u = ZWu+&
这里W为空间权重矩阵
例如 yi,