文档介绍：加皇家银行风险管理手册
汇报人：
声 明
All the views expressed in this presenta Risk）主要用来测试在给定的时间内，在某一置信度下，在正常的市场条件下，银行一个投资组合可能产生的最大的损失。VAR有三个因素需要考虑：
（1）时间长度：如天数或周数；
（2）置信度（把握程度）；
（3）损益的分布。
为什么用VAR来管理风险?
VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内，在X%（如99%）的把握下，银行至多会损失多少。如管理层在每个营业日的开始，可能会给风险管理部门提出这样的问题：在99%的把握内，一天内整个银行的损失至多有多大？
VAR将风险转化成一个货币数量
VAR可以用来计算复杂投资组合的风险
操作风险
是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。
系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。
技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。
模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能 。
会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况
操作风险
难以定量化，操作风险往往是突发性事件。
小概率，大损失。
可以有效的进行控制。
操作风险损失
Source: E
交易风险 操作控制风险 系统风险
指令错误 超出风险控制量 系统失效
记帐错误 违法交易 模型风险
清算错误 作弊 市场定价错误
实物传达 洗劫现金 错误信息
文件错误 保安风险 编成错误
主要工作人员风险 通讯错误
过程风险 后备计划失效
Source: GRAP
操作风险
操作风险管理实例
前台
People Risk High
Process Risk Low
Model Risk High
Booking Risk Low
System Risk Low
Strategic Risk Low
Total Medium
后台
People Risk Low
Process Risk High
Model Risk Low
Booking Risk High
System Risk Low
Strategic Risk Low
Total Medium-
操作风险的正确管理态度
每一业务平台拥有操作风险。
操作风险种类多种多样。
操作风险管理犹如人类的身体保健活动。
操作风险管理也要确保风险与回报的关系。
操作风险管理
风险部的责任
业务部门的责任
内部审计部也要负责
BU
RM
Group
Management
Implementation
操作风险管理的实施过程
准备
分析模型
具体分析
行动
操作风险管理实例
Activity 1
1. Process – Documentation/Contract
2. Process – Transaction Process Failures
3. Management Information/Data Integrity(NA)
Activity 2
4. Technology – Business Continuity
5. People – Capability and Learning
6. People – Work-Life Balance
7. People – Inadequate or Loss of People Resources
8. Process- Valuation/Model
9. Process- Transaction Processing
10. Reputation
Activity 3
11. Process – Valuation/Model
概念的统一
业务部门与风险管理部门的矛盾
风险管理方法
数据
人才
技术
风险管理所面临的挑战
企业上下风险管理统一化
文化的统一
方法的统一
更加依赖技术
网络的影响
风险管理发展方向
谢谢大家!!!