文档介绍：第五讲 联立方程模型初步
什么是联立方程模型
联立性偏误
联立方程模型识别
联立方程模型预计
联立方程模型初步设计方案
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什么是联立方程模型
：需求与供给模型
联立方程模型初步设计方案
第第五讲 联立方程模型初步
什么是联立方程模型
联立性偏误
联立方程模型识别
联立方程模型预计
联立方程模型初步设计方案
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什么是联立方程模型
：需求与供给模型
联立方程模型初步设计方案
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什么是联立方程模型
：IS模型
联立方程模型初步设计方案
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什么是联立方程模型
：犯罪率与警察部门规模
、
联立方程模型初步设计方案
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什么是联立方程模型
几个概念
联立方程模型（simultaneous equation model, SEM）
内生变量（endogenous variable）
外生变量（exogenous variable）
结构方程/行为方程（structural/behavioral equation）
恒等式（identity）
结构系数（structural coefficient）
前定变量（predetermined variable）
外生变量
滞后内生变量
联立方程模型初步设计方案
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联立性偏误
联立性偏误
假如忽略解释变量内生性而使用OLS预计，会得到系数有偏非一致预计量，称为联立性偏误（simultaneity bias）
出现偏误根本原因是解释变量是随机变量，而且与误差项是相关
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联立性偏误
联立性偏误：内生变量与误差项相关
联立方程模型初步设计方案
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联立性偏误
联立性偏误：OLS预计量有偏性
联立方程模型初步设计方案
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联立性偏误
联立性偏误：OLS预计量非一致性
联立方程模型初步设计方案
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联立方程模型识别
定义
不可识别（unidentified/ under-identified ）方程：联立方程模型中无法预计出结构系数结构方程
恰可识别（exactly identified）方程：联立方程模型中能够唯一地预计出结构系数结构方程
过分识别（over-identified ）方程：联立方程模型中能够预计出一组结构系数结构方程
可识别联立方程模型：每一个结构方程都可识别联立方程模型
不可识别联立方程模型：最少有一个结构方程不可识别联立方程模型
联立方程模型初步设计方案
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联立方程模型识别
：恰可识别
联立方程模型初步设计方案
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联立方程模型识别
：恰可识别
联立方程模型初步设计方案
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联立方程模型识别
：过分识别
联立方程模型初步设计方案
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联立方程模型识别
：过分识别模型
在本例中，有7个待估结构系数，却有8个简化系数，无法确定唯一结构系数
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联立方程模型识别
：不可识别
联立方程模型初步设计方案
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联立方程模型识别
：不可识别
联立方程模型初步设计方案
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联立方程模型识别
：不可识别
关于识别问题直观说明，参看书本p316
深入分析参看古扎拉蒂（1995）、伍德里奇（）
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联立方程模型识别
识别规则
判断SEM中结构方程是否可识别需利用秩条件和阶条件，其中秩条件是充分必要条件，而阶条件是必要条件。但秩条件需利用线性代数知识，过于复杂，因而我们只讨论阶条件
结构方程识别阶条件
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联立方程模型识别
阶条件另一个描述
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联立方程模型预计
预计方法
单方程预计法：对模型中每一个可识别方程逐一单独进行预计，最终取得整个模型结构系数
间接最小二乘法（ILS）
两阶段最小二乘法（2SLS）
有限信息最大似然法（LIML）
系统预计法：对整个模型全部结构方程同时进行预计
三阶段最小二乘法（3SLS）
完全信息最大似然法（FIML）
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联立方程模型预计
恰可识别方程预计——间接最小二乘法
对于恰可识别方程，可先将结构方程转化为简化方程，用OLS预计出简化系数，再