文档介绍：国有资产转让中“一抓就死,一放就乱”现象的博弈论解释
刘英 黄鑫鼎 摘 要:本文针对我国国有产权交易市场中经常出现的“一抓就死,一放就乱”的现象,构建了国有资产经营者和监管者动态非合作博弈模型,求解了不同情况下的均衡解,研究发现,M为经营者非法操作的超额利润,N为经营者非法操作被查处的总损失(包括机会成本V),那么上面的模型可转化为:
对以上的模型我们分为四种情况分别考虑是否存在纯策略博弈的均衡解,主要通过比较不同策略下局中人预期收益的大小。
第一种:(监管,守法)。这显然不是均衡状态,因为在已知经营者守法情况,监管者自然会选择不监管,这样他不会损失费用C3;
第二种:(不监管,守法)。即监管者不监管同时经营者也能做到守法,这对于社会福利损失最小,是最理想的状况。达到该状况的条件须为:V>V+M-λ(M+N),即λ>λ*=1/(1+N/M),要使λ*尽量小,那么N就应该越大,M应该越小,其对应的含义是经营者非法转让国有产权受到的处罚越大和所获超额收益越小,就有可能达到这样一种对于整个社会来说最优的纯策略均衡。
第三种:(不监管,非法)。即监管者不监管而经营者非法操作。该策略要达到均衡的条件有两个:(1)U-λC1>U-C2+θR;(2)V+M-λ(M+N)>V,整理后分别得θR/C2+λC1/ C2<1和λ<λ*=1/(1+N/M),从前一个条件看出,监管者查处非法行为的概率较低、监管者查处非法活动的成本太高等外部困难会降低其监管积极性,而查处以后获得的奖励 较少、被检举渎职以后处罚的力度以及社会监督力度的薄弱等也会降低其监管积极性。
第四种:(监管,非法)。即监管者采取监管行为而经营者依然非法操作,该策略达到均衡的条件是:(1)U-C2+θR>U-λC1;(2)V+M-θ(M+N)>V,也即θR/C2+λC1/ C2>1和θ<θ*=1/(1+N/M)。显然这种均衡对于社会总福利来说是最不理想的情况,要想避免这种情况就必须加大对违法经营者的惩罚,提高监管成功的概率。
从以上分析可以得到,对于国有产权转让的监管最理想的状态是(不监管,守法),这是可能实现的,同时我们需要采取有效措施避免(监管,非法)和(不监管,非法)的出现,而相对满意的(监管,守法)则在本模型中是无法达到的。
进一步来考虑,如果同时满足λ<λ*=1/(1+N/M)、θR/C2+λC1/C2>1和θ>θ*=1/(1+N/M),则该博弈就会没有纯均衡解,而变成一个混合策略,博弈会陷入“监管者监管→经营者守法→监管者不监管→经营者违法→监管者监管”的循环中,而这也就出现了文中前一部分所提及的“一抓就死,一放就乱”。
四 、结论
本文针对国有产权交易市场中出现的“一抓就死,一放就乱”的现象,构建了动态非合作博弈模型,通过分析认为,由于监管者查处成功概率较低、监管者渎职与合谋行为的处罚力度不足以及社会公众监督环境的不成熟等原因,造成了国有产权交易市场上的怪圈。
因此,作为政府决策部门和制度设计者,他们必须了解影响制度参与者决策的主要因素,并且利用市场的手段,从外部进行调解和引导,使所制定的政策和法令能规范参与者的行为,让其共同的均衡策略符合社会福利最大化的既定目标。因此本文建