系统性风险预警指标体系.pdf

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风险预警基础知识Evalu心资本充足率
• 贷款损失准备充足率
• 资本充足率风险类型 风险指标 指标描述 阙值
流动性风险 流动性比率 流动性资产/流动性负债 >=25%
流动性风险 核心负责比例 核心负债/负债总额 >=60%
流动性风险 流动性缺口率 90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 >=-10%
流动性风险 人民币备付率 超额准备金存款+库存现金/各项存款 暂未定
流动性风险 资金拆入率 资金拆入/各项存款之比 暂未定
流动性风险 资金拆出率 资金拆出/各项存款之比 暂未定
信用风险 不良资产率 不良资产/资产总额 <=4%
信用风险 不良贷款率 不良贷款/贷款总额 <=5%
单一集团客户授信集
信用风险 最大一家集团客户授信总额/资本金额 <=15%
中度
信用风险 单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额/资金金额 <=10%
信用风险 存贷款比率 贷款余额/存款余额 <=75%
信用风险 全部关联度 全部关联授信余额/资本净额 <=50%风险 阙
风险类型 风险指标 指标描述
值
市场风险 累计外汇敞口头寸 累计外汇敞口头寸/资本净额 <=20%
市场风险 利率风险敏感度 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额 暂未定
市场风险 交易账户限额 交易账户整体头寸限额 暂未定
市场风险 交易账户限额 交易账户各类产品头寸限额 暂未定
市场风险 交易账户限额 交易账户久期限额 暂未定
市场风险