文档介绍：现代信用评估方法的产生、演变及其发展方向
时间：2006-10-29 来源：转载
本文由"国家高技术研究发展计划（863计划）经费资助"
信用风险是银行及其他非银行金融机构面对的基本风险之一，我们在对传统评估方法进行回顾和评价的基础现代信用评估方法的产生、演变及其发展方向
时间：2006-10-29 来源：转载
本文由"国家高技术研究发展计划（863计划）经费资助"
信用风险是银行及其他非银行金融机构面对的基本风险之一，我们在对传统评估方法进行回顾和评价的基础上对评估方法的改进以及新的评估方法和技术的探索展开论述。
第一章、传统的信用评估方法
传统的信用评估方法包括以5C法为代表的专家法和以5C法为基础而发展起来并得到广泛运用的综合评估法。
一、专家法（5C法）
在专家方法下，评估人员需要根据自己的专业技能、主观判断对影响信用评估决策的某些关键因素进行权衡。一般公认的关键因素有以下五类：品格（Character）、资本（Capital）、偿付能力（Capacity）＞抵押品（Collateral）、周期形势（Cycle Condition）o
二、综合评估法
综合评估法是指由信用评估部门和人员，将能够反映借款人信用的所有要素成分作一综合考察，对借款人按时、足额履行相关合同的能力和意愿进行综合评价，并用简单的评级符号表示信用风险相对大小的一种资信评估形式。综合评估法是对所有影响企业信用状况的因素进行综合考察，其中包含的不能量化的因素需要评级人员艺术地去把握。因此，必然会存在问题。
第二章、综合评估法的完善
综合评估法主观因素的淡化主要应从指标选取、权重设置这两个角度进行考虑。现分别介绍如下：
一、指标选取
目前，国内大多数银行及评级公司在选取指标时还都是依赖于德尔菲法，或称专家判断法。但是我们可以运用某些特定的原则及数理统计的技术来确保这种价值判断的准确性，从而淡化指标选取中的主观色彩。具体说来主要有以下几点：
1、相关性分析
2、制衡性分析
3、支撑型指标体系
4、定性指标的定量考察
二、权重设置
指标权重是指在一个特定的指标集合体中，每项指标占有的比重。与指标的选取相类似，权重的设置也应在德尔菲法的基础上运用有关的数理统计等技术进行修正，以淡化指标权重设置的主观色彩。
总之，评级方法的科学性决定了评级结果的准确性。淡化评级方法设计中的主观色彩，制定科学的评价标准体系，更加准确、客观地对企业的信用状况进行衡量，是各商业银行及评级机构应该努力的方向。
第三章、信用度量分析模型
信用度量分析模型是指以数理技术为基础的信用风险评价系统，它可以对信用风险进行更为精确的度量。20世纪中期，为了克服信用评估方法中指标及权数主观设置的缺陷，信用分析模型得到广泛的探索和应用。1999年6月，巴塞尔委员会提出新资本协议(The New Basel Capital Accord )框架中对银行的内部评级法提出了很高的要求。内部评级法(旧B)(internal ratings-based approach)的要点是违约概率(PD) (probability of default )和违约风险暴露(违约损失率)(EAD) (Exposure at default )的确定，而PD