文档介绍:: .
日同方向累计涨跌幅度大于等于 16%的,交易
所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种:提高交易保证金
标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅
度、强制减仓或者其他风险控制措施。
第十四条 期货合约 Dt+1 交易日未出现单边市,Dt+1 交易日结算时交易保
证金标准按照正常标准收取。
第四章 持仓限额制度
第十五条 交易所实行持仓限额制度。持仓限额是指交易所规定会员或者客
户可以持有的、按照单边计算的某一合约持仓的最大数量。
第十六条 同一客户在不同会员处开仓交易,其在某一合约的持仓合计不得
超出该客户的持仓限额。
第十七条 会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定如下:
(一)对客户某一合约单边持仓实行绝对数额限仓,持仓限额为 600 张;
(二)对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行绝对数额限仓,每
一客户号持仓限额为 600 张;
(三)某一合约单边总持仓量超过 10 万张的,结算会员该合约单边持仓量
不得超过该合约单边总持仓量的 25%。
获批套期保值额度的会员或者客户持仓,不受前款限制。
第十八条 会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的,不得同方向开仓交易。第五章 大户持仓报告制度
第十九条 交易所实行大户持仓报告制度。交易所可以根据市场风险状况,
公布持仓报告标准。
会员或者客户某一合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准的,会员或者客
户应当向交易所报告。客户未报告的,会员应当向交易所报告。
第二十条 会员或者客户的持仓达到交易所规定报告标准的,应当于下一交
易日收市前向交易所报告。交易所有权要求会员、客户再次报告或者补充报告。
第二十一条 达到交易所规定报告标准的会员或者客户应当提供下列材料:
(一)《大户持仓报告表》,内容包括会员名称、会员号、客户名称和客户
号、合约代码、持仓量、交易保证金、可动用资金等;
(二)资金来源说明;
(三)法人客户的实际控制人资料;
(四)开户材料及当日结算单据;
(五)交易所要求提供的其他材料。
第二十二条 会员应当对达到交易所规定报告标准的客户所提供的有关材
料进行审核。会员应当保证客户所提供材料的真实性和准确性。
第二十三条 交易所有权对会员或者客户提供的材料进行核查。
第二十四条 客户在不同会员有持仓,且合计达到报告标准的,应当向交易
所报告。客户未报告的,由交易所指定受托会员按照本办法第二十一条报送该客
户的有关材料。
第六章 强行平仓制度
第二十五条 交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指交易所按照有关规定
对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施。第二十六条 会员、客户出现下列情形之一的,交易所对其持仓实行强行平
仓:
(一)结算会员结算准备金余额小于零,且未能在规定时限内补足;
(二)客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准,且未能在规
定时限内平仓;
(三)因违规、违约受到交易所强行平仓处罚;
(四)根据交易所的紧急措施应予强行平仓;
(五)其他应予强行平仓的情形。
第二十七条 强行平仓先由会员在开市后第一节交易时间内执行,交易所另
有规定的除外。会员未在规定时限内执行完毕的,由交易所强制执行。
(一)会员执行
因本办法第二十六条第(一)、(二)项情形强行平仓的,强行平仓原则由
会员自行确定,强行平仓结果应当符合交易所规定。
(二)交易所