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(本科)Ch12--金融风险与金融监管ppt课件.pptx

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(本科)Ch12--金融风险与金融监管ppt课件.pptx

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授课教师:
教学目标与要求
掌握金融风险的含义及种类,金融风险测度的方法及金融风险管理的流程与策略;
了解金融监管的必要性理论;
掌握金融监管的内容及金融监管体制。
(本科)Ch12金融风险与金融监管ppt课件
目录
§1金融风险
§2金融监管
(本科)Ch12金融风险与金融监管ppt课件
§1金融风险
(本科)Ch12金融风险与金融监管ppt课件
§1金融风险
一、金融风险的含义与分类
(一)金融风险的含义
宏观层面:因种种主观或客观原因导致的金融领域一系列矛盾显露、激化,进而对金融体系安全与稳定造成破坏与损失的可能性。
金融机构层面:金融机构在经营过程中,由于决策失误,客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性;
微观层面:经济主体(包括国家、金融机构、政府、个人)在金融活动中遭受损失的可能性。
(本科)Ch12金融风险与金融监管ppt课件
§1金融风险
(二)金融风险的分类
1、按照遭受风险的金融机构的面积划分
系统性风险、非系统性风险
2、按风险形态的不同
信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等
3、按风险承担主体的不同
居民金融风险、企业金融风险、金融机构风险和政府金融风险
(本科)Ch12金融风险与金融监管ppt课件
§1金融风险
4、按照衡量风险范围的角度划分
宏观金融风险、中观金融风险、微观金融风险
5、按金融风险的地域划分
国内金融风险和国际金融风险
(本科)Ch12金融风险与金融监管ppt课件
§1金融风险
二、金融风险的特征
(一)金融风险的客观性和普遍性
(二)金融风险的可传递性
(三)金融风险的可控制性
(四)复杂性
(本科)Ch12金融风险与金融监管ppt课件
§1金融风险
三、金融风险度量的方法
(一)VaR方法
风险资产在给定的置信区间和持有期间上,在正常市场条件下的最大期望损失。
(二)方差法
方差越大说明各种可能结果相对于各种收益期望值的离散程度越大,即不确定性越大,相应的风险也就越大。
(本科)Ch12金融风险与金融监管ppt课件
§1金融风险
(三)敏感度方法
保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
(四)压力测试
通过假设各种极端不利的市场环境(或情景),来估计头寸或组合在该环境下的风险值。
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