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新闻情绪数据在中低频Alpha中的应用.docx

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数据相关统计分析
总结与后续研究展望
新闻情绪因子构建
新闻情绪因子测试结果
新闻情绪因子改进提升
新闻情绪在事件驱动策略中的应用
融合了新闻情绪因子的选股策略
新闻情绪因子对传统因子的改进和提升
章节大纲
前言
因子构建
应用探讨
总结展望
第一节
前言:新闻情绪数据概览
Alpha研究
传统Alpha的改进
***Alpha的挖掘
因子择时
反转因子改

价值因子改


电商消费大
数据
高频数据
卫星数据
新闻情绪
基于外生变

基于内生变

“青出于蓝”系列报告 “蓝海启航”系列报告 “因时制宜”系列报告
研究与发展中心
新闻与个股的相关程
度,取值为0-1之间
新闻结果所对应
的概率
新闻分类结果,0为中性,1为负面,2为正面
三种分类的概率明细
stockCode
companyId
chineseName
englishName
newsId
newsTs
relevance
emotionIndicator
emotionWeight
emotionDetail
TSLA_NQ_EQ
CSF0000201106
特斯拉
Tesla
24097266
2020/9/10:00

1

{0=,1=,2=}
00700_HK_EQ
CSF0000000275
腾讯控股
TENCENTHLD
24097278
2020/9/10:01

1

{0=,1=,2=-4}
601577_SH_EQ
CSF0000002244
长沙银行
BankofChangsha
24097278
2020/9/10:01

1

{0=,1=,2=}
002230_SZ_EQ
CSF0000002456
科大讯飞
Iflytek
24097278
2020/9/10:01

1

{0=,1=,2=-4}
06198_HK_EQ
CSF0000003258
青岛港
QingdaoPort
24097281
2020/9/10:01

0

{0=,1=,2=}
601298_SH_EQ
CSF0000003258
青岛港
QingdaoPort
24097281
2020/9/10:01

0

{0=,1=,2=}
06818_HK_EQ
CSF0000000443
CEB
24097285
2020/9/10:01

0

{0=,1=,2=}
002468_SZ_EQ
CSF0000000505
申通快递
STOExpress
24097304
2020/9/10:02

2

{0=,1=,2=}










ChinaScope,研究与发展中心
不同月份所覆盖的A股相关新闻总数
三类新闻数量及占比
300000
250000

负面,647592,
17
200000
150000

正面,1430904,
39
100000
50000
0
全A 沪深300 中证500

中性,1650118,
44
ChinaScope,研究与发展中心,统计区间:20161130-20200930
截至20200930,新闻数据在全A、沪深300和中证500指数中的覆盖股票数目分别为3957、299和500;%、%和100%。
不同指数成份股中覆盖股票数目 不同指数成份股中覆盖股票占比
600

4500


4000
500

3500
400
3000

300
2500

2000
200
1500

100
1000

500
0
0

沪深300 中证500 全A 全A 沪深300 中证500
ChinaScope,研究与发展中心,统计区间:20161130-20200930