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管理学院《投资规划》考试试卷(2012).docx

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管理学院《投资规划》考试试卷(2012).docx

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课程试卷(含答案)
学年第___学期考试种类:(闭卷)考试
考试时间:90分钟年级专业_____________
学号_____________姓名_____________
1、单项选择题(112分,每题1分)
()。
、玉米、小麦等
、葡萄、草莓等
、银、铜、铝、铅等
、煤炭等
答案:B
解析:大宗商品一般分为农副产品、金属产品和能源化工产品三类。农副产品又包括大豆、玉米、小麦等谷类,豆油、豆粕、棕榈油、菜籽油等油脂产品,棉花、糖等所谓软商品,鸡蛋、活猪、活牛等禽畜产品。水果不属于大宗商品种类。
年初时,沪深300指数和GDP预计在今年度将分别上涨9%和8%。某企业股票的收益率模型为r=10%+++s,其中r表示该企业股票的收益率,M表示沪深300指数增加率的不测变化,g表示GDP
增加率的不测变化,s表示企业非系统风险的影响。年关的结果为:GDP增加率为7%,本企业无任何不测状况发生,企业股票的收益率达到12%。若市场是有效的,则该年度沪深300指数的增加率为(

)。
%
%
%
%
答案:D
解析:由题可知,g=-1%,s=0,r=12%,依照股票收益率模型可
求出M=4%,所以该年度沪深300指数的增加率=4%+9%=13%。
()。




答案:A
解析:B项,股票价格的上涨会使看跌期权价值下降。C项,无风险利率能够被看作期权交易中的机会成本,无风险利率的增加会使得看跌
期权价值下降。D项,分红减少将使股票价格上涨,所以看跌期权的价值随着股利的减少而下降。
()。
,交易双方约定在将来特准时间、按预定价格和数量进行国债交收的标准化合约

、保险等企业的财富管理部门供应了一种闪避利率风险的金融工具
,即票面利率标准化、拥有固按限时的假想券
答案:B
解析:国债期货的拥有者不但拥有权益,还要执行到期向卖方支付必然金额等义务。
深蓝企业从建立以来财务数据就比较牢固,净财富收益率、盈利
分配比率素来保持不变,已知过去某年财务数据以下:每股净财富10
元,,。现在预期将来一年每股盈利3元,股票投资者的必要回报率为13%,计算该企业增加机会的现值(PVGO)为()元。




答案:B
解析:股利增加率=()×[1(.5-)/]=9%,股票的内
在价值=3×1(-60%)/(13%-9%)=(元),非增加部分
的现值=3/13%≈(元),增加机会的现值30=.00-=
(元)。
据下面资料,回答145~146题:
国库券的月收益率为1%,%。别的,AC
企业股票的贝塔值为2,它不测处赢得了一场官司,获赔100万元。
%
%
%
%
答案:C
解析:基于外面市场趋势,资本财富定价模型(CAPM)表示AC企业
股票将增加:%+×(%-1%)=%。由于诉讼带来100
万元,初始价值1亿元,所以企业特有(非系统)收益为1%。所以,
总收益率为2%+1%=3%。
,久期为30年的债券售出的溢价会()。




答案:A
解析:债券的利率风险随利率的增加表现下降趋势。随着利率的下降,
债券的久期会增大,利率风险也在上涨,所以溢价会增加。
()。
、公正、公正、守信
、看守、自律、规范
、公正、公正、诚信
、看守、规范、发展
答案:B
解析:我国及时总结证券市场发展的经验教训,确立了指导证券市场健康发展的“法制、看守、自律、规范”的八字目标,初步形成了有中国特色的集中一致的看守系统。
()。
5%
%
8%
条件不够,无法计算
答案:B
解析:σi2=βi2σM2ei+,σ所(以非系统风险=()18%)2-
×(10%)2=%。
在一个市场上低价买进某种商品,而在另一市场上高价卖出同
种商品,进而赚取两个市场间差价的交易行为属于()。




答案:A
解析:套利有5种基本形式:空间套利、时间套利、工具套利、风险
套利和税收套利。其中空间套利或称地理套利,是指在一个市场上低
价买进某种商品,在另一个市场上高价卖出同种商品,进而赚取两个
市场间差价的交易行为。
在指数化债券投资策略、闪避和现金流般配策略以及积极调整
的债券投资策略中,相对最为消极的投资策略是()。




答案:A
解析:指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数同样的收益,它以市场充分有效的假设为基础,属于消极型债券投资策略,它较闪避和现金流般配策略、积极调整的债券投资策略更为消极。
2003年以来,外资以各种方式大量进入中国房地产市场,使中
国面对多方面的压力,以下说法正确的有()。Ⅰ.加大人民币增值压力
Ⅱ.加大通货膨胀压力Ⅲ.加大人民银行公开市场操作的成本Ⅳ.加大国债刊行的压力
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:C
解析:大量外资涌入,对人民币的需求增加,进而加大人民币的增值压力;外资兑换***民币后在中国市场进步行投资,直接增加了市场上的钱币供应量,进而加大国内通货膨胀压力;在现有汇率制度下,央行既要对外资流入进行管理以保持汇率牢固,又要对内操作以牢固物价水平,囿于对外目标的管理,央行对内进行公开市场操作的成本必然上涨。
()。
,卖方须缴交保证金