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第十七章 动态计量经济学模型:自回归与分布滞后关系
本章考察下述问题
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?如果有,又是什么关系?能从一个模型得到另一个吗?
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-滞后关系意味着因果关系吗?如果是这样,将怎样测出?
本章考察下述问题
、“时间”或“滞后”在经济学中的作用
1、滞后(lag)
在经济学中,变量Y(应变量)对另一(些)变量X(解释变量)的依赖很少是瞬时的。常见的情形是,Y对X的回应有一个时间的延迟,这种时间延迟就叫做滞后(lag)。
。
假定某人的年薪增加了2000美元,并假定它是一种“永久性”增加,即这一薪金的增加将一直保持下去。那么,这种收入的增加将会对个人的年消费支出产生什么影响?
、“时间”或“滞后”在经济学中的作用1、滞后(lag
3、产生滞后效应的原因
1、心理因素:人们的心理定势,行为方式滞后于经济形势的变化,如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。
2、技术原因:如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。
3、制度原因:如定期存款到期才能提取,造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。
3、产生滞后效应的原因1、心理因素:人们的心
通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量叫做滞后变量(LaggedVariable),含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。
滞后变量模型考虑了时间因素的作用,使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型,又称动态模型(DynamicalModel)。
,具有滞后作用的
滞后变量模型
以滞后变量作为解释变量,就得到滞后变量模型。它的一般形式为:
q,s:滞后时间间隔
自回归分布滞后模型(autoregressivedistributedlagmodel,ADL):既含有Y对自身滞后变量的回归,还包括着X分布在不同时期的滞后变量
有限自回归分布滞后模型:滞后期长度有限
无限自回归分布滞后模型:滞后期无限,
滞后变量模型以滞后变量作为解释变量,就得到滞后变量模
自回归模型(autoregressivemodel)
而
称为一阶自回归模型(first-orderautoregressivemodel)。ADL(1,1)
自回归模型:模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值
自回归模型(autoregressivemodel)而称
分布滞后模型的估计
(1)分布滞后模型的现式估计法
序贯地(Sequentially)对()进行估计,即首先将对回归,然后将对和回归,然后将对,和回归,如此类推。这一序贯程序将终止于滞后变量的回归系数开始变成统计上不显著或至少有一个变量的系数改变符号(由正变负或由负变正)之时。
(2)分布滞后模型的考伊克方法
分布滞后模型的估计(1)分布滞后模型的现式估计法
假如我们公设如下的一个模型:
:
考虑经济理论中的柔性加速(器)模型(flexibleacceleratormodel)。该模型假定在给定的技术状态、利率等条件下,存在有给定的产出所需资本存量的均衡、最优、理想(desired)或长期额度。
其中δ为0<δ≤1,称调整系数,Yt-Yt-1=实际变化,
(器