文档介绍：中文摘要●捶缦占壑捣ǎ咛宓厮凳侵冈谝欢ǜ怕仕较置信思想是利用资产组合收益的历史数据来预测未来的情况,而离现在较久远的历史数据与当前金融市场的相关性很低,早期的数据只能来说明历史的问题,不能反映当前的情况,而基于经典统计学的方法过分依赖于历史数据,,可以使投资者根据观测数据和历史信息对风险模型进行调整,使得预测的风险值能够更准确的反映出当前市场的风险情况,以便做出正确的投资决策,关键词:椒ǎ籚;风险;观测数据;度鹑谧什蛘咄蹲首楹显谖蠢刺囟ㄒ欢问奔淠诘淖畲笏鹗В甐方法的基本避免不必要的损失..
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目录●第滦髀郏基于椒ǖ哪P图偕瑁珹椒ǖ幕舅枷耄中文摘要....................................目录...................甀符号说明....................................母攀觯母拍睿谋尘埃奶氐悖挠τ茫木窒扌裕用赗度量金融市场风险的管理..........本章小结.............................第耉的计算方法............................拇臣扑惴椒ǎ木咛寮扑惴椒ǎ利用椒ǘ訴的估计................椒ǖ幕舅枷耄相关的定理与证明...................模型中的参数估计...................利用方法对墓兰疲方法的基本思想..............利用椒ǘ訴的估计.................本章小结...................................................................一
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椒ā椒ㄓ隫加权样本分位数估计利用方法.................P偷挠行约煅椋独创性声明...................................●第掠肰度量中国证券市场的实证分析................数据的选取............................实证分析.............................基于椒ǖ氖导扑悖基于方法的数值计算..‘.........基于‘,方法的数值计算..............基于上述三种方法的数值计算结果总结..。....P陀行缘募煅椋P偷奈蟛罘治觯之间的对比............................利用椒ǎ基于以上三种方法的数值计算结果总结.......本章小结.............................结论.......................................参考文献...................................附录.......................................致谢.......................................攻读学位期间发表的学术论文.........................—
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