文档介绍：斯鲐删学位论文能寡主筠签字帆驯年㈨,龃擅薆塑￡塑笸蒹五挠学位论文版权使用授权书独创性声明觐淘论滔曩娃翟譬鼍曩避叠叠童月沽縄■罗签字日期:沙签字日期:月厂弧靗盘薅量蔼了照墓型基金盗主醒量直扬凰隍廑量婴宜学位论文题目:及学位论文撰写曾做出贡献的老师、朋友、同仁在文中作了明确说明并表示衷心C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ学本人提交的学位论文是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中引用他人已经发表或出版过的研究成果,文中已加了特别标注。对本研究本学位论文作者完全了解重庆工商大学有关保留、使用学位论文的规定,借阅。本人授权重庆工商大学研究生处可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。感谢。有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和.
。;●:。,;.≯§’。¨■■曩,‘●
录目国内外文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯样本行业指数隒馑憬峁胺治觥参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第滦髀邸璴研究背景及意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.本文的主要内容及可能创新之处⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第鹿善毙突鹱什渲酶攀觥股票型基金简述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯资产配置含义、动因与步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。股票型基金资产配置层次思考⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第耉与模型基本原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯传统市场风险度量方法评析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.椒ㄆ牢觥方法评析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯波动率的估算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第禄赩和的股票型基金市场配置风险度量分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯样本选取说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯数据基本分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯迥h慕⒓安问兰平峁样本市场指数虲馑憬峁胺治觥ā第禄赩和的股票型基金行业配置风险度量分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯样本选取说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..数据基本分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..迥P偷慕⒓安问兰平峁本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第禄赩和的股票型基金投资组合风险度量分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯样本选取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.投资组合隒馑憬峁胺治觥返同检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第卵芯拷崧塾胝雇研究结论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.论文工作展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。附录ザ裂黄诩渌⒈淼难趼畚哪柯肌摘要罢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
摘要是由基金资产配置解释。股票型基金资产配置主要是将投资资金根据投资需求在合三个层次分别进行市场风险度量实证研究。最后,针对实证结论进行了总结分随着证券市场风险的不断加剧,风险管理对于股票型基金显得尤为重要。银河证券基金研究中心统计数据显示,年基金业绩分化空前,纳入统计的开放式偏股型基金最大业绩差距超过ィ莨谕庀喙匮芯浚鹨导ú钜熘饕不同收益和风险的股票之间进行分配,基金管理人需要通过风险度量并与自身对风险承受能力加以比较,以此来决定投资额和投资策略,以减少投资的盲目性而给基金所有人带来损失。因此,风险度量已成为股票型基金资产配置的关键,直接影响着股票型基金业绩的好坏。传统的市场风险度量方法存在固有的缺陷,已不能满足现代市场风险管理的需求。虲椒ɑ诟怕释臣评砺鄱圆煌鹑诓坊蛲蹲首楹辖型骋环险度量,具有绝对优势。本文以对我国股票型基金资产配置风险度量为研究目的,应用虲椒ǘ怨善毙突鹗谐∨渲谩⑿幸蹬渲煤屯蹲首楹先霾愦谓风险度量研究,具有一定的理论与实用价值。首先,本文从股票型基金资产配置研究出发,将其分为市场配置