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(3)流动性风险
是指商业银行不可能在给定时间内或不增加成本的条件下满足付现或流动要求。或银行不能满足客户存款提取、债务支付和正常贷款需求而使银行陷入财务困境,不仅损害银行信誉,甚至可能使银行破产的风险。
经济实体在经营过程中,常常面对资金流的不确定性变动。
资金流的时大时小、时快时慢,会带来风险
(4)操作风险
其概念目前尚无统一的界定
一般地讲,它是指信息系统和内部风险监控制度失败的风险
通常,操作风险在两个层面上出现:第一,信息技术层面上,信息系统和风险测量不完善、不健全、低效滞后。这类风险可称为信息风险第二,组织层面上,风险的报告和监控以及相关的制度政策出现问题。这类风险可称为组织风险
巴塞尔委员会将操作风险定义为:
由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
银行在运行过程中,由于经营管理不善,如决策失误、营业差错、内部欺诈及***盗窃给银行造成损失的风险。也可能是由于技术问题,如计算机系统失灵、控制系统缺陷等引起
度量操作风险的方法:三种方法
1、基本指标法:最初的算法是用总收入乘以a
(取值15%),其逻辑是银行资产越大,非利息收入越高,操作风险就越大,分配的经济资本就越多。
标准法
银行将整个业务分成各业务线,度量每个业务线的风险,再把风险加总
产品线的β系数对应表
产品线
Β系数%
公司金融β1
18
交易和销售β2
18
零售银行业务β3
12
商业银行业务β4
15
支付和清算β5
18
代理服务β6
15
资产管理β7
12
零售经纪β8
12
高级度量法
是银行用以定性和定量的标准,通过内部操作风险计量系统来计算监管资本额度;使用高级计量法应当获得监管当局的批准。
高级度量法并没有明确具体的度量方法,一些国际大银行采用的内部度量法和所属分布法应该可以算作高级度量法
银行操作风险的管理
主要通过完善银行内部控制机制来解决!
5、法律风险
法律风险是指金融交易合约的内容在法律上有缺陷或不完善而无法履约,以及法律修订使银行蒙受损失的风险