文档介绍：该【蒙特卡罗模方法与项目风险案例分析（PPT43页) 】是由【电离辐射】上传分享，文档一共【43】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【蒙特卡罗模方法与项目风险案例分析（PPT43页) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。蒙特卡罗模方法与项目风险案例分析(PPT43页)
【教师试讲】【课堂演讲】【教学课件】【说课比赛】
①建立概率统计模型
②收集模型中风险变量的数据,确定风险因数的分布函数
③根据风险分析的精度要求,确定模拟次数
⑥样本值
⑦统计分析,估计均值,标准差
⑤根据随机数在各风险变量的概率分布中随机抽样,代入第一步中建立的数学模型
④建立对随机变量的抽样方法,产生随机数。
例子
某投资项目每年所得盈
利额A由投资额P、劳动
生产率L、和原料及能
源价格Q三个因素。
收集P,L,Q数据,确定分布函数
模拟次数N;根据分布函数,产生随机数
抽取P,L,Q一组随机数,带入模型
产生A值
统计分析,估计均值,标准差
根据历史数据,预测未来。
模型建立的两点说明
MonteCarlo方法在求解一个问题是,总是需要根据问题的要求构造一个用于求解的概率统计模型,常见的模型把问题的解化为一个随机变量的某个参数
的估计问题。
要估计的参数通常设定为的数学期望(亦平均值,即)。按统计学惯例,可用的样本的平均值来估计,即
这时就必须采用主观概率,即由专家做出主观估计得到的概率。
另一方面,在对估测目标的资料与数据不足的情况下,不可能得知风险变量的真实分布时,根据当时或以前所收集到的类似信息和历史资料,通过专家分析或利用德尔菲法还是能够比较准确地估计上述各风险因素并用各种概率分布进行描述的。
Crystalball软件对各种概率分布进行拟合以选取最合适的分布。
收集模型中风险变量的数据,确定风险因数的分布函数
随机数的产生方法
随机数表
物理方法
计算机方法
随机数表
随机数表是由0,1,2,…,9十个数字组成,,数字之间相互独立。
方法:如果要得到n位有效数字的随机数,只需将表中每n个相邻的随机数字合并在一起,且在最高位的前边加上小数点即可。
例如:某随机数表第一行数字为7634258910…,要想得到三位有效数字的随机数依次为:,,
物理方法
基本原理:利用某些物理现象,在计算机上增加些特殊设备,可以在计算机上直接产生随机数。
缺点:无法重复实现
费用昂贵
计算机方法
在计算机上产生随机数最实用、最常见的方法是数学方法,即用如下递推公式:
产生随机数序列,对于给定的初始值,确定,n=1,2…
存在的问题:1,不满足相互独立的要求
2,不可避免的出现重复问题
所以成为伪随机数
问题的解决:

常用概率分布的抽样公式
分布名称
抽样公式
注
[a,b]均匀分布
指数分布
正态分布
三角分布
a,b,c为三角分布的参数
分布
r,s为函数参数