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2021年成都农商银行校园招聘录用考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
( )。
—协方差法
答案:A
本题解析:
风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前,商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A。
$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值,债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M,因此,该风险债券的收益为(),那么()。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
A.$80M,信用违约头寸的收益为0,因为它已经处于期权虚值状态
B.$80M,信用违约头寸的收益为$20M
C.$80M,信用违约头寸的收益为$80M
D.$80M,信用违约头寸的收益为$100M
答案:B
本题解析:
答案为B。如果公司的价值只有$80M,则风险债务的持有人可能会遭遇$20M的损失,除非他也持有一笔信用违约头寸能够盈利$20M。因此,该风险债券的收益为$80M,信用违约头寸的收益$20M,那么套期保值的收益为$100M,具有信用违约头寸保值的风险债券的收益计算如下:
、利率变化率、收益率期间结构等影响因素,然后对每一种影响作进一步分析,属于()方法。
答案:C
本题解析:
可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素,然后对每一种影响作进一步分析,属于分解分析方法。
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,此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题,但不包括()。
答案:C
本题解析:
2007年美国次贷危机引发的全球金融危机的发生把各国金融监管存在的问题暴露无遗,主要有:(1)金融监管标准过于宽松。(2)金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐。(3)监管标准不一致导致监管套利。
()。
A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额
D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额
答案:B
本题解析:
贷款定价的形成机制比较复杂,市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价-(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额。
( )数值越高说明商业银行流动性越差。
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答案:C
本题解析:
贷款总额与核心存款比率的值越高说明商业银行流动性越差。
7.《中华人民共和国商业银行法》指出,商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()%。
答案:B
本题解析:
《中华人民共和国商业银行法》指出,商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。
《巴塞尔协议Ⅲ》中,普通商业银行的普通股充足率应达到()。
%
%
%
%
答案:C
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本题解析:
通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,%,同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1%~%的附加资本要求。
( )。
答案:D
本题解析:
关键风险指标包括:交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度、自动化水平等。考点:
关键风险指标监测
,商业银行的风险控制体系可以采取()。
,再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
,再到董事会和高级管理层的三级管理方式
答案:D
本题解析:
从内部控制的角度看,商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会,再到董事会和高级管理层的三级管理方式。
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《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,这两个维度分别是( )。
,债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
,预期损失
,客户组合的违约概率
,空间维度
答案:A
本题解析:
客户评级与债项评级是两个维度。我们在风险管理科目中,提到“维度”的地方并不多,这是其中一个二维的考点。
,下列说法不正确的是(?)。
、内部管理状况以及同业比较后,提出的一整套中长期发展目标,以及为实现这些目标所采取措施的行动方案
、发展的航标灯
答案:A
本题解析:
商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。?
,正确的是()。
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、分析
,比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
答案:D
本题解析:
答案为D。信用风险是在不断变化的,对其监测就不能是静态的过程,应为动态。对风险的管理要包括事后的处理,做到越完善越好。对于风险的管理,当然是越早越好,事后处理的贡献应为更低。
,正确的是()。
“辩护或否认”的对抗策略
、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
,所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值
答案:C
本题解析:
答案为C。A选项是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一;B选项传统上,危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任,但往往招致更强烈的对抗行动,现在,更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”;D选项无论危机是否会发生,在系统规划声誉危机管理时,很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理。因此,声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值。
()。
,期限1年的中小企业贷款
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,申请的一笔200万期限一年的循环授信
答案:A
本题解析:
合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款,合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。
,正确的是()。
,通常可以忽略不计
、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务
,存款是最大、最明显的信用风险来源
答案:C
本题解析:
。信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同,对基础金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视,A选项错误;信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、货款承诺及衍生产品交易等表外业务中,B选项错误;对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源,D选项错误。
,错误的是()。
答案:C
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
本题解析:
与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有以下明显特征:(1)内部关联交易频繁。(2)连环担保十分普遍。(3)真实财务状况难以掌握。(4)系统性风险较高。(5)风险识别和贷后管理难度大。
《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中,银行账户中的项目通常按()计价。
答案:A
本题解析:
银行账户中的项目通常按历史成本计价;交易账户中的项目通常按市场价格计价。
,核心负债比例等于()
*100%
*100%
*100%
*100%
答案:A
本题解析:
在流动性风险监测参考指标中,核心负债比例=核心负债/总负债*100%。
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20.()是最常见的资产负债的期限错配情况。
,即借短贷长
,即借长贷短
答案:C
本题解析:
商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借短贷长”,其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益,但如果这种期限错配严重失衡,则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难,从而面临较高的流动性风险。
《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中不包括()
答案:C
本题解析:
操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法。
()。
、低收益的金融产品