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[北京]2022年华夏银行博士后科研工作站招收信息考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
,不正确的是()。
(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
,给予客户的授信额度只包含贷款,而不包括其他或有负债
,还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
答案:B
本题解析:
在限额管理中,商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。
,正确的是()。
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,贷款是唯一的信用风险来源
答案:C
本题解析:
信用风险也可以发生在实际违约之前,故A项错误。对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源,但不是唯一的,故B项错误。交易对手信用评级的下降也属于信用风险,因为存在潜在的损失,故D项错误。
()。
(含三个月)的定期存款和发行债券,以及活期存款中的稳定部分
(含)定期存款和发行债券
%以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券
(含)定期存款和发行债券
答案:A
本题解析:
核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券,以及活期存款中的稳定部分。
()。
%
%
%
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%
答案:D
本题解析:
商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为100%。
( )。
、动态/交互式的风险监测和报告系统
,识别商业银行所面临的各种风险
答案:B
本题解析:
建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统,对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用,也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。
,不正确的是()。
、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
答案:D
本题解析:
A项正确,预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。
B项正确,预期损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积。
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C项正确,预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
D项错误,预期损失是指信用风险损失发布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行预计将会发生的损失。
故本题选D。
7.()是银行宏观审慎监管的核心。
答案:B
本题解析:
资本监管是银行宏观审慎监管的核心。
,下列商业银行资产风险权重相等的是()。
答案:B
本题解析:
符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权的权重均为75%。
,其中存货1500万元,应收账款1500万元,流动负债合计2000万元,则该公司2016年流动比率为()。
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答案:C
本题解析:
流动比率=流动资产合计/流动负债合计=3000/2000=。
,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是()。
答案:A
本题解析:
贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。
,其中存货500万元,,则该公司2006年速动比率为()。
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答案:B
本题解析:
。速动比率=速动资产/流动负债合计,速动资产=流动资产-存货,即2006年速动比率为:(2000-500)+1600≈。
12.()是最具流动性的资产。
答案:C
本题解析:
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类:(1)最具有流动性的资产;(2)其他可在市场上交易的证券;(3)商业银行可出售的贷款组合;(4)流动性最差的资产。其中最具有流动性的资产,如现金及在中央银行的市场操作中用于抵押的政府债券,这类资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者在市场上出售、回购或抵押融资。
(PD)为2%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。
,5亿元
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答案:B
本题解析:
预期损失=某类企业违约概率(PD)×贷款违约损失率(LGD)×违约风险暴露(EAD)=2%×50%×10=(亿元)。
14.()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
答案:C
本题解析:
。高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
,主要是由()的变动反映出来。
答案:D
本题解析:
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由宏观经济因素的变动反映出来。故选D。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
16.()引入了杠杆率监管标准,以及流动性监管标准,还提出了关于流动性监管的四种检测工具。
Ⅰ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
答案:C
本题解析:
巴塞尔协议Ⅲ框架引入了杠杆率监管标准和流动性监管标准(即流动性覆盖率和净稳定资金比例)。
《有效银行核心监管原则(2012)》指出,()是风险管理体系的有机组成部分。
答案:A
本题解析:
巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则(2012)》指出,内部控制是风险管理体系的有机组成部分,是银行董事会、高级管理层和全体员工共同参与的,通过制定和实施系统化的制度、程序和方法,实现风险控制目标的动态过程和机制。
考点:内部控制在风险管理中的作用
《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:C
本题解析:
商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本;用标准法或内部模型法计量市场风险资本;用基本指标法、标准法或高级计量法计算操作风险资本。
,错误的是( )。
,综合反映各个条线、领域专家意见
、分析结果,还包括提出改进措施
答案:C
本题解析:
C项,压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程,并运用定性方法作为补充,通过合理的流程和方法,综合反映各个条线、领域专家意见。
,应由核心一级资本来满足,比例为()。
%
%
%
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
%
答案:C
本题解析:
储备资本建立在最低资本充足率的基础上,应由核心一级资本来满足,%。
()。
、来源不稳定
,导致资产负债期限结构严重不匹配
,导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升
答案:D
本题解析:
选项D属于流动性风险的外部因素,其他三项属于流动性风险的内部因素。
()。
答案:D
本题解析:
除A、B、C三项外,留置担保的范围还包括留置物保管费用和实现留置权的费用。