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[北京]2023年建信金融资产投资校园招聘考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
,错误的是()。
,则不应该用于计量公允价值
,公允价值可通过现金流量法来获得
答案:D
本题解析:
在大多数情况下,市场价值可以代表公允价值,但若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值可通过收益法或成本法来获得。
,公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为()。
%
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
%
%
%
答案:B
本题解析:
操作风险资本计量的标准法中,公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。
,应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主,即自我评估工作要坚持( )原则。
答案:A
本题解析:
自评工作要坚持的原则有:①全面性;②及时性;③客观性;④前瞻性;⑤重要性,自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。
( )。
①风险处置;②信用信息的收集和传递;③风险分析;④后评价
A.①②③④
B.②①④③
C.②③①④
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
D.①②④③
答案:C
本题解析:
风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果,无论是否依托于动态化、系统化;精确化的风险预警系统,都应当逐级、依次完成以下程序:①信用信息的收集和传递;②风险分析;③风险处置;④后评价。
()。
D.(流动资产-流动负债)/总资产
答案:B
本题解析:
流动资产/流动负债,即流动比率是ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标。
,()属于商业银行的二级资本。
答案:C
本题解析:
核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分;其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)和少数股东资本可计入部分等。二级资本,主要包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备和少数股东资本可计入部分等。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
,不正确的是( )。
,其他风险要素采用监管当局的估计值
、违约损失率、违约风险暴露和期限
,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
答案:D
本题解析:
对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,违约损失率和违约概率就都需要自己估计。
,如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元,出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万元,出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元,出现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是()。
答案:D
本题解析:
特定时段内的流动性缺口计算公式为:特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足。因此该商业银行预期在短期内的流动性余缺为:5000×25%+3000×50%-2000×25%=2250(万元)。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
A.-
D.-
答案:C
本题解析:
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-×3=
,完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。
,明确资本充足率目标
,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
,具体配置可利用的各项资源
答案:D
本题解析:
从我国目前实施经济资本管理的经验看,对信用风险的经济资本管理可通过以下三个环节完成:(1)由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标,提出全行的经济资本总量和增量控制目标,对分行进行初次分配;(2)总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配;(3)总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。
,在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元,期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元,则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。
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%
%
%
%
答案:C
本题解析:
次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%=300/(600-100-100)×100%=75%。
《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( ),流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于( )。
%;25%
%;20%
%;25%
%;30%
答案:C
本题解析:
我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%,流动性资产与流动性负债的比例不得低于25%。
,不属于引发商业银行流动性风险内部因素的是( )。
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、来源不稳定
答案:C
本题解析:
选项C属于引发商业银行流动性风险的外部因素。宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭。
14.()是在给定置信水平下,银行用来抵御非预期损失的资本量。
答案:C
本题解析:
经济资本是在给定置信水平下,银行用来抵御非预期损失的资本量,也称风险资本,它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。
()采用的都是利率敏感性分析方法。
答案:A
本题解析:
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。
(BI)为8亿欧元,对应的边际系数(α)为12%,,则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为()亿欧元。
答案:C
本题解析:
操作风险最低资本要求(ORC)由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出,对应的公式为ORC=BICxILM业务指标部分(BIC)由业务指标(BI)乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=
ORC=*=
()。
答案:A
本题解析:
贷款重组的第一步是成本收益分析。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
,下列说法中错误的是()。
=可用稳定资金/所需稳定资金×100%
=核心负债/总负债×100%
%
=各项存款余额/各项贷款余额×100%
答案:D
本题解析:
存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%。
,在经济上行期,资产价格上升,银行会()资产规模,杠杆率指标会相应()。
,下降
,上升
,下降
,上升
答案:C
本题解析:
杠杆率指标具有逆周期性的特点,在经济上行期,资产价格上升,银行会扩大资产规模,杠杆率指标会相应下降。
,对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。
,明确资本充足率目标,提出全行的经济资本总量和增量控制目标,对分行进行初次分配
、稳定性和审慎性
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
答案:B
本题解析:
从我国目前实施经济资本管理的经验看,对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成:①由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标,提出全行的经济资本总量和增量控制目标,对分行进行初次分配;②总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配;③总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。B项是内部评级体系的验证的内容。
21.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
答案:C
本题解析:
市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
止损限额是指所允许的最大损失额。
敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。