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[四川]2022年成都农商银行校园招聘录用考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
()所产生的风险。
答案:C
本题解析:
商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中,系统缺陷包括信息科技系统和一般配套设备不完善。
()。
-信用评分模型-违约概率模型
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-违约概率模型-信用评分模型
-专家判断法-信用评分模型
-专家判断法-违约概率模型
答案:A
本题解析:
从银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个主要发展阶段。
,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
+模型
答案:B
本题解析:
A项,CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失;C项,CreditRisk+模型根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析;D项,CreditMonitor模型属于客户评级模型,不属于信用风险组合模型。
,属于行业经营风险因素的是()。
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答案:D
本题解析:
行业经营风险因素主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况和行业整体财务状况。
()。
答案:C
本题解析:
商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失;利用资本金应对非预期损失;对于规模巨大的灾难性损失,如地震、火灾等,可通过购买商业保险转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失,则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
,如果甲、乙两方案的预期收益不同,则甲方案的风险比乙方案的风险()。
答案:A
本题解析:
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标准差和预期收益不同的两个投资方案,应采用标准离差率来比较其风险的大小。本题中,未给出甲、乙两方案的预期收益,因此无法计算其标准离差率,故无法比较。
、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会()。
答案:B
本题解析:
根据投资组合分散风险的原理,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
()阶段。
答案:B
本题解析:
20世纪60年代,商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期,现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持,如马柯维茨的投资组合理论。
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,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久,经济形势恶化导致该企业出现违约行为,同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中,()应当承担风险损失的最终责任。
答案:D
本题解析:
从风险实质性上说,业务操作或服务虽然可以外包,但其最终责任并未被“包”出去。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人,对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。
,错误的是()。
、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
答案:A
本题解析:
有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容之一是:努力建设学****型组织,有能力在出现问题时及时纠正。故A项说法错误。
,开发风险计量模型遇到的最大难题是()。
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,数据真实性难以保障
。与实践不符
答案:B
本题解析:
对于我国的大多数商业银行而言,历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。
12.()是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离,是商业银行难以预见到的较大损失。
答案:B
本题解析:
非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离,是商业银行难以预见到的较大损失。
,市场风险中最重要的是( )。
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答案:A
本题解析:
银行的收益绝大部分来自利息收入,对其来说,利率风险是最重要的市场风险。股票风险是股票价格变动引起的风险,商品风险是商品价格变动引起的风险,汇率风险是外汇价格变动引起的风险。这四种都是市场风险的种类。
,下列对资产负债期限结构的描述,恰当的是()。
答案:B
本题解析:
商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内,到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。理想情况下,到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配;如果未能匹配,则形成了资产负债的期限错配,并可能因此造成流动性风险。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借短贷长”。
,属于商业银行内部评级法指标的是()。
答案:B
本题解析:
违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法,都必须按照监管要求估计违约概率。
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,利用()能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计,形成相互关联的多元分布。
答案:D
本题解析:
暂无解析
17.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
答案:C
本题解析:
市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
止损限额是指所允许的最大损失额。
敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
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( )。
答案:D
本题解析:
测量银行流动指标的是现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、大额负债依赖度等。
()。
答案:D
本题解析:
按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户,法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户,企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
:
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:
近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。
下列关于交易对手信用风险暴露的计量,表述错误的是()。
、标准法和内部模型法
,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法
答案:D
本题解析:
D项,对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法。
,随机变量分为()。
答案:D
本题解析:
答案为D。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围,随机变量一般分为离散型和连续型。离散型随机变量是随机变量X的所有可能值只有有限个或可列多个;连续型随机变量是随机变量所有可能值由一个或者若干个(有限或无限)实数轴上的区间组成。