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[广东]2022年民生银行汕头分行社会招聘()考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
、市场风险和操作风险相比,形成原因更(),涉及的范围更()。
;小
;广
;广
;小
答案:B
本题解析:
流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,涉及的范围更广,通常被视为一种多维风险。
,期限为5年,2年后可提前取款。如果2年后,客户不提高商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款,则银行面临流动性风险和利率上升的筹资本上升的风险。此时,利率风险表现为()。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:A
本题解析:
考查期权性风险的表现。期权可以是单独的金融工具,例如场内交易期权和场外期权合同,也可以隐含于其他的标准化金融工具之中,例如债券或存款的提前兑付条款、贷款的提前偿还等。
,属于操作风险类型中的( )。
答案:D
本题解析:
银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失,属于操作风险类型中的应承担的操作风险。
()。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:D
本题解析:
题干所述为指数预警法。
,正确的是()。
,同一债务人可能有不同的客户信用评级
,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
答案:B
本题解析:
AB两项,根据商业银行的内部评级,一个债务人只能有一个客户信用评级,而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级;C项,客户信用评级主要针对交易主体,其等级主要由债务人的信用水平决定;D项,债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
()风险是指由新产品/业务引发,因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价,从而对商业银行声誉产生损害的风险。
答案:A
本题解析:
新产品/业务的声誉风险指由新产品/业务引发,因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价,从而对商业银行声誉产生损害的风险。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
()。
答案:C
本题解析:
A属于内部欺诈,B属于违反用工法,D属于核心雇员流失。
()。
(质)押品
答案:A
本题解析:
信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。
,越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力,要求商业银行发布风险信息,特别是发布()。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:B
本题解析:
随着公众风险意识显著提高,越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力,要求商业银行发布风险信息,特别是发布投资风险报告已经成为基本要求。商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险/收益水平,也被普遍认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。
,错误的是()。
,互为依据,在监管活动中发挥着不同的作用
、可靠和及时的信息,这将大大减少现场检查的工作量
答案:D
本题解析:
D项,现场检查结果将提高非现场监管的质量。
()。
→专家判断法→信用评分模型
→专家判断法→违约概率模型
→信用评分模型→违约概率模型
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
→违约概率模型→信用评分模型
答案:C
本题解析:
商业银行客户信用评级大致经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
,,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。
%
%
%
%
答案:C
本题解析:
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以表示为:
()。
、管风险、管内控、提高透明度
、管风险、管制度、提高透明度
、管风险、管制度、提高透明度
、管流程、管内控、提高透明度
答案:A
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
本题解析:
在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,中国银行业监督委员会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管实践,是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。
,错误的是()。
,增强资本的流动性
,改善商业银行收入结构
答案:C
本题解析:
信用衍生品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称,最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制。其作用主要有:①分散商业银行过度集中的信用风险;②提供化解不良贷款的新思路;③防止信贷萎缩,增强资本的流动性;④有助于缓解中小企业融资难问题;⑤使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境。选项D属于资产证券化的作用。
,满足流动性需求快捷通道的是()。
答案:D
本题解析:
商业银行获取资金,满足流动性需求的快捷通道有公开市场、货币市场和债券市场。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
()。
,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
答案:B
本题解析:
金融资产的市场价值是指在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。
,不正确的是()。
,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化
答案:C
本题解析:
信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数,却无法提供客户违约概率的准确数值。C项说法错误。故本题选C。
,投资期限越长,收益率越低表示为()收益率曲线。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:C
本题解析:
在某一时点上,投资期限越长,收益率越低表示为反向收益率曲线。
,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。
答案:C
本题解析:
高级计量法的风险敏感度最高,商业银行采用这种高级量化方法更能真实反映操作风险状况。
。据此,下列表述错误的是()。
答案:B
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
本题解析:
B项,商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。
()。
答案:B
本题解析:
。监管部门对内部控制评价的内容包括:①内部控制环境评价;②风险识别和评估评价;③内部控制措施评价;④监督与纠正评价;⑤信息交流与反馈评价。
,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价()。
答案:B
本题解析:
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动,即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。