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[江苏]2021年如皋农商银行暑期实践招聘考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
×信用转换系数
答案:C
本题解析:
违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额,包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。如果客户已经违约,则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值;如果客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值,对于表外项目为表外项目名义金额×信用转换系数。
()。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:C
本题解析:
。对汇率风险的考查。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。值得注意的是,上述商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属,黄金是被纳入汇率风险类考虑的。
,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小来分配经济资本的方法属于()。
答案:C
本题解析:
答案为C。预期损失分配法以违约概率(PD)和风险敞口(EAD)的乘积作为加权因子,根据FADXPD因子大小来分配经济资本。预期损失分配法的计算公式是:W(i)=EADi×PDi/∑iEADi×PDi,其中,EADi,PDi、W(i)分别表示交易对手i的敞口、违约概率和加权因子。
,但要求对外支付的货币是日元,可以通过(),卖出美元,买入日元,满足对外日元的需求。
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答案:B
本题解析:
即期外汇交易是外汇交易中最基本的交易,可以满足客户对不同货币的需求。
,预计1个月后收到1000万美元的货款,汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元,因此建议该日本出口商(),以对冲风险。
答案:A
本题解析:
由题意可知,该日本出口商预计1个月后收到1000万美元的货款,为了避免美元贬值造成损失,可在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸。
,假设某3年期辛迪加贷款,%,%,%,则3年的累计死亡率为()。
%
%
%
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答案:C
本题解析:
。计算累计死亡率,需先计算出每年的存活率(SR):SR=1-MMR(边际死亡率),则n年的累计死亡率:CMRn=1-SR1XSR2X…XSRn=l-(1-%)X(1-%)X(1-%)≈%。
()。
答案:D
本题解析:
情景分析是流动性风险监测与控制的内容之一。
,商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。
、外币债券投资和外汇交易中的利率风险
答案:D
本题解析:
《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。由于我国商业银行在境内不得从事、参与股票交易和商品交易。因此,目前商业银行需计提资本的市场风险主要包括交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险、外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险。
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,商业银行的企业类客户可以分为()。
答案:C
本题解析:
按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。其中,法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户,而企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
,某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款,利润也有超过50%来自该类型贷款,目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息,以下对该银行贷款业务的评价,恰当的是()。
,其贷款业务存在较大风险
、高收益是商业银行经营的必然选择
答案:B
本题解析:
“银行贷款余额的50%为房地产行业贷款”,其贷款集中度明显过高,存在较大风险。不良率是一个事后的概念,预期损失是一个事前的概念。虽然“目前该类型贷款的不良率为0",但并不表示预期损失也为0或不存在信用风险。风险与收益的平衡是商业银行经营的必然选择。
、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是( )。
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答案:B
本题解析:
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。
,销售净利率为14%,2015年初所有者权益为36亿元人民币,2015年末所有者权益为48亿元人民币,则该企业2015年净资产收益率为()。
%
%
%
%
答案:C
本题解析:
净资产收益率=净利润÷[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)÷2]×100%,净利润=销售收入×销售净利率。净利润=20×14%=(4aK)净资产收益率=÷[(36+48)÷2]×100%=%
()。
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答案:C
本题解析:
目前,普遍认为声誉风险管理的最好办法包括:(1)推行全面风险管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准备;(2)确保各类主要风险得到正确识别和优先排序并得到有效管理。国内外金融机构还没有开发出适合声誉风险管理的量化技术。
,说法正确的是( )。
%
%
%
—%
答案:B
本题解析:
《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求分为:①最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;②储备资本要求和逆周期资本要求,%的储备资本要求和0—%的逆周期资本要求;③系统重要性银行附加资本要求为1%;④第二支柱资本要求。《商业银行资本管理办法(试行)》实施后,%%。多层次的监管资本要求既符合巴塞尔协议Ⅲ确定的资本监管新要求,与资本监管国际规则保持一致,又增强了资本监管的审慎性和灵活性,确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和个体风险。
,不能采用风险对冲策略进行管理的是()。
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答案:B
本题解析:
风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。操作风险很难通过风险对冲策略进行管理。
,不是董事会及高级管理层的责任的是( )。
、评估和监测声誉风险状况
答案:D
本题解析:
声誉风险管理中,董事会及高级管理层的责任是制定声誉风险管理原则和操作流程,独立设置声誉风险管理职能,负责识别、评估和监测声誉风险状况,所以A、B、C项正确;D选项属于战略风险管理中董事会及高级管理层的职责。
()。
答案:D
本题解析:
。测量出主权风险评级中决定因素的变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标8个变量。
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,与商业银行自身资产质量最不相关的是()。
答案:B
本题解析:
A项,不良贷款率=[(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额]×100%;B项,单一(集团)客户贷款集中度=[最大一家(集团)客户贷款总额/资本净额]×100%;C项,不良贷款拨备覆盖率=[(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]×100%;D项,贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率。
,错误的是()。
答案:B
本题解析:
信息披露通常是指公众公司以招股说明书、上市公告书,以及定期报告和临时报告等形式,把公司及与公司相关的信息,向投资者和社会公众进行披露的行为。银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露,提高银行经营透明度,有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理。提高银行治理水平和风险控制意识。B项,完善的信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性,减少企业经营者与所有者的信息不对称,从而降低审计风险。
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()属于流动性风险的内生因素。
答案:B
本题解析:
A、C、D项属于流动性风险的外生因素。
()。
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答案:D
本题解析:
暂无解析
()四个主要步骤。
、风险识别/分析、风险计量/评估、风险控制/缓释
、风险计量/评估、风险识别/分析、风险监测/报告
、风险计量/评估、风险监测/报告、风险控制/缓释