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[浙江]2021年诸暨农商银行校园招聘考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。
答案:B
本题解析:
根据久期缺口的计算公式,可得:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=5-(800/1000)4=。当久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之加强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱。
()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
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答案:B
本题解析:
将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念,也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商/服务商,并在整个经济和社会环境中,树立富有责任感并值得信赖的机构形象。
,2015年年末总资产为10亿元,2016年年末总资产为15亿元,该企业2016年的总资产收益率为()。
%
%
%
%
答案:B
本题解析:
总资产收益率=净利润/平均总资产=/[(10+15)/2]=4%
,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加,创新不足的发展困局,为有效提升中长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。
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答案:C
本题解析:
战略风险是通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素,及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患,确保商业银行的健康和可持续发展。
()。
答案:D
本题解析:
缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响,故C项错误。久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响,故A项错误。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法,故D项正确。敏感性分析用来研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,故B项错误。
6.()通常为一定历史时期内损失的平均值。
答案:A
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本题解析:
预期损失通常为一定历史时期内损失的平均值。
()进行排序。
答案:A
本题解析:
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此,商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任,以及即将执行的决策可能产生的结果。
,这个指标的限度是( )。
%~20%
%~25%
%~35%
%~30%
答案:B
本题解析:
偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比,它衡量一国短期的外债偿还能力,这个指标的限度是15%~25%,超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。
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(?)。
答案:B
本题解析:
企业买卖房产、购买机器设备或资产租借,借款给附属公司,或者买卖其他公司的股票等投资行为,是投资活动现金流的主要内容。?
()。
(质)押品
答案:A
本题解析:
信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。
,则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加。
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答案:C
本题解析:
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。该企业的评级下降会使与该企业发生业务往来的商业银行所面临的信用风险增加。
()。
、多部门配合
、多部门配合
、多部门配合
、两部门配合
答案:A
本题解析:
我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。
13.()并非银行账户利率风险管理的必经程序,但却是银行账户利率风险管理的基础。
答案:B
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本题解析:
利率预测并非银行账户利率风险管理的必经程序,但却是银行账户利率风险管理的基础。
,投资期限越长,收益率越低表示为()收益率曲线。
答案:C
本题解析:
在某一时点上,投资期限越长,收益率越低表示为反向收益率曲线。
,也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有()。
答案:D
本题解析:
资产管理是流动性风险控制的重要工具,也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。银行的资产组合可以通过三种方式提供流动性:资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购。因此流动性的资产管理相应地包括三个方面:资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。
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( )。
答案:D
本题解析:
关键风险指标包括:交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度、自动化水平等。考点:
关键风险指标监测
,下列表述中正确的是()。
答案:B
本题解析:
交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售,或从实际或预期的短期价格波动中获利,或锁定套利的头寸,包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账户业务需每日计量其公允价值,通常按市场价格计价。
,商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。
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、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险
答案:D
本题解析:
《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。由于我国商业银行在境内不得从事、参与股票交易和商品交易。因此,目前商业银行需计提资本的市场风险主要包括:交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险;外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险。
()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
答案:A
本题解析:
内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。
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答案:B
本题解析:
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
,假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%,则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是()。
%
%
%
%
答案:D
本题解析:
贷款存活率=(1-5%)×(1-3%)×(1-1%)=%,累计死亡率=1-%=%。
22.《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行核心资本充足率不得低于()。
%
%
%
%
答案:B
本题解析:
。对商业银行资本充足率要求的考查。在《巴塞尔新资本协议》中,首先根据商业银行资本工具的不同性质,对监管资本的范围作出了界定,监管资本被区分为核心资本和附属资本。其次,新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。最后,新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%,其中核心资本充足率不得低于4%。