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[湖北]2022年民生银行孝感支行社会招聘()考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
+模型
答案:C
本题解析:
。麦肯锡公司提出的CreditPortfolio模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
%,标准差为6%,第二个资产组合的预期收益为8%,标准差为3%,那么投资者通常会选择的资产组合是()。
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答案:B
本题解析:
两个资产组合的预期收益率相同,这时候就要比较一下标准差,就是收益的波动率,也代表一种风险。这时就要选择波动率小的组合,即第二个。故本题选B。
( )。
答案:B
本题解析:
缺口分析和久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。
()
、市场诚信和公平竞争等领域
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答案:C
本题解析:
行为风险的特征
,体现了"以客户为核心"的风险理念。
、市场诚信和公平竞争等领域。
,其行为本身可能并不一定违法,但违背了职业上的行为操守和道德。
()目标。
答案:A
本题解析:
商业银行制定资本规划,应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性,确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。
:
2014年4月3日,经中国银监会核准,中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行,工行积极实施资本管理高级方法,学****借鉴国际先进经验,用更高的标准要求自己,不断提高风险管理能力,把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。
相关背景:
股改上市以来,面对国际金融危机和国内经济转型的挑战,工行积极探索,在各项业务保持持续发展的同时,控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略,实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好,正确处理长、短期利益关系,形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理,使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法,利用大数据和系统手段,实现了对风险的科学化、精细化管理。
经济进入新常态后,银行面临资产质量劣变的压力,工行通过实施内部评级法,抓转型、促应用,不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段,积极应对新的形势与挑战。
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工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验,于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体,以大数据分析技术为手段,确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程,实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控,并实现了监控工作的系统化运行,有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性,促进了全行信贷经营管理水平的提升。
在风险监测预警方面,工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上,分析融资客户风险变化规律,研发并投产了一系列信用风险监控预警模型,构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系,有效监测信贷与代理投资业务运行情况,及时揭示和管控业务风险。同时,加强对内外部形势的深入分析和提前预判,针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理,为有效防范系统性风险发挥了积极作用。
工行作为全球系统重要性银行,下列对其资本监管的要求,不正确的是( )。
,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%
%的储备资本要求和0~%的逆周期资本要求
,%
%
答案:D
本题解析:
D项,系统重要性银行附加资本要求为1%。
、及时向()报告国别风险情况。
答案:D
本题解析:
商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况,包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。
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,( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定,从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
答案:B
本题解析:
根据国家风险的分类,可以分为政治风险、社会风险、经济风险三类。社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定,从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损害损失的风险。
,以下不属于人们对风险造成损失的划分的是( )。
答案:A
本题解析:
在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
,商业银行一般选择四种策略控制操作风险,下列属于商业银行控制操作风险策略的是()。
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答案:C
本题解析:
商业银行一般选择四种策略控制操作风险,即降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险。故本题选C。
,不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()
、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作
答案:B
本题解析:
商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理,形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责,同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会,负责监督各项职责的落实;并且应设立首席信息官,直接向行长汇报,并参与决策。另外,应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作,并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后,应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。
,不正确的是()。
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,则不应该用于计量公允价值
,公允价值可通过现金流量法来获得
答案:D
本题解析:
D项,在大多数情况下,市场价值可以代表公允价值,但若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值可通过收益法或成本法来获得。
,错误的是()。
“算”出来的,并不是真正的银行资本,它在数额上与非预期损失相等
,商业银行应满足监管的最低要求
、与银行风险的非预期损失额相等的资本
答案:D
本题解析:
经济资本也称风险资本,是在给定置信水平下,银行用来抵御非预期损失的资本量,是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。故选项D错误。
()。
=1-回收率
=1-回收率/2
=1-回收率/3
=1-回收率/4
答案:A
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
本题解析:
违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比(损失的严重程度,1GD=1-回收率)。
,一般的限度是( )。
%~25%
%~25%
%~20%
%~25%
答案:A
本题解析:
外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况,一般的限度是20%~25%,高于这个限度说明外债负担过重。
,正确的是()。
,%中的较高者
答案:C
本题解析:
A项所述为违约概率的概念;B项,在巴塞尔新资本协议中,%中的较高者;D项,违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。
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( )的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人,应是全面的。
答案:C
本题解析:
风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理,商业银行信贷业务应是全方位、多种类的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使授信对象多样化,从而分散和降低风险。
:正常类800亿元,关注类200亿元,次级类35亿元,可疑类10亿元,损失类5亿元,一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元,则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
%
%
%
%
答案:D
本题解析:
。不良贷款拔备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(40+15+5)/(35+10+5)=120%。
,较为保守的计量方法是()。
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答案:A
本题解析:
累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。该方法认为,不论多头还是空头,都属于银行的敞口头寸,都应被纳入总敞口头寸的计量范围。因此,这种计量方法比较保守。
()变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。
答案:B
本题解析:
商业银行对存贷款基准利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构。
,不正确的是( )。
、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
,决定是否对限额管理体系进行调整