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[福建]2022年福建海峡银行南平分行春季校园招聘考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
,各国国际收支能够自动调节,这种货币制度是()。
答案:A
本题解析:
金本位制下,货币与黄金挂钩,汇率受黄金价格及其他费用的影响。
2.“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门,相互之间协调配合,分工协作,并通过独立、有效地监控,提高主体的风险管理有效性。其中,第一道防线是指( )。
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答案:B
本题解析:
业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口。风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。内部审计是第三道风险防线。
%,,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
%,60%
%,80%
%,70%
%,50%
答案:D
本题解析:
根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+W2R2,其中,两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则题中,由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率为=W1×8%+(1-W1)×4%=6%,可得W1=50%,W2=1-W1=50%。
,,,,则违约损失率为()。
%
%
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%
%
答案:D
本题解析:
本题考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。由题中已知条件可推出违约损失率约为:1-(-)/≈%。
()年一次。
答案:B
本题解析:
资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上,定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。
,错误的是()。
、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计
答案:C
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本题解析:
C项错误,外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据。
,商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。
答案:A
本题解析:
商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金,为贷款提供金融来源。?
(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则,其中,“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失,避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响,要及时分析和报告,但不要求量化损失”属于()原则。
答案:A
本题解析:
准确性原则要求应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失,避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响,要及时分析和报告,但不要求量化损失。故本题选A。
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,不正确的是()。
答案:B
本题解析:
与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不能给商业银行带来盈利。
,公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为( )。
%
%
%
%
答案:A
本题解析:
采用标准法计量操作风险监管资本时,公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数为18%。
11.( )是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
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答案:B
本题解析:
资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力,表外金融工具较为复杂,不确定性强,可产生流动性,亦可消耗流动性。
考点:流动性风险基本概念
,10年后到期,固定贷款利率为10%,根据银行的安排,支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款,年利率会根据某个基准利率进行同步调整,那么,该银行的这个组合所面临的风险属于( )。
答案:C
本题解析:
基准风险是在利息收入和利息支出所依据的基准风险变动不一致的情况下发生的,根据题意,贷款是固定利率,而存款时浮动利率,所以依据的基准风险不同,属于基准风险。
考点:市场风险特征与分类
,不属于行业环境风险因素的是()。
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答案:D
本题解析:
行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策和法律法规等方面。D项属于行业经营风险因素。
()计算违约率。
答案:C
本题解析:
CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据,而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来,但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算,只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
,行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视,下列不属于行为风险事件的是()。
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答案:D
本题解析:
行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。例如,误导性广告、强制或强行销售、泄露客户个人信息、不公平交易、产品信息不透明等。
,不属于操作风险关键风险指标的是()。
答案:B
本题解析:
操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口,通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性,对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。
,下列不属于金融期货的是()。
答案:B
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本题解析:
期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期合约,包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类:利率期货、货币期货和指数期货。利率期货是指以利率为标的的期货合约。货币期货是指以汇率为标的的期货合约。指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约。
,错误的是( )。
、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
答案:B
本题解析:
预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。预期损失是信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
,下列做法不恰当的是()。
答案:C
本题解析:
C项,商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。
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,错误的是()。
、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
答案:D
本题解析:
战略风险强化了商业银行对于潜在风险的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系,所以A项正确;商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案,所以B项正确;战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面,所以C项正确;扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险,所以D项错误。
(VaR)的是()。
答案:B
本题解析:
历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法对数据样本选择区间较为敏感,既可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况,ACD三项数据不易获取。
,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徒率为()