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第六章
信用风险和管理(上)
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主要内容
信用风险概述
贷款种类、特点和贷款收益率的计算
信用要素分析
信用评分法
信用评级及应用
CreditMetrics
结构化信用模型:默顿方法
巴塞尔协议对信用风险的衡量
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信用风险概述
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信用风险概述
定义:
信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性;更为一般地讲,信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。
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信用风险的古老历史,也是最为复杂的风险种类。
对信用风险的研究可包括风险的衡量与管理,信用风险的衡量是问题的核心和管理的前提,也是研究的重点。
方法众多,篇幅巨大,我们只选择几个小点进行了解。
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信用风险分类
信用风险可以分为以下两类:
一、道德风险
指借款者蓄意骗取银行资金给银行带来损失的可能性。
道德风险产生的原因是信息不对称。
二、企业风险
指由于借款企业的经营状况不佳而不能按期还本付息的风险。
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信用风险分类
企业在经营过程中可能面临的风险类型:
——企业的财产由于社会的、自然的或政治经济的风险而发生损失,从而影响其还本付息能力的风险。
——企业的主要负责人的离开、死亡或主管人员经营不善使企业遭受损失的可能性。
——企业在发生侵权行为时或其他情况下,对他人造成的损害需负的赔偿责任。
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贷款种类、特点和贷款收益率的计算
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贷款种类及特点
按国际银行业的传统,贷款可分为以下四类:
工商业贷款
房地产贷款
个人消费信贷
其他贷款
贷款性质的不同,授信时所采用的信用评分系统或相关权重不同。
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