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(风险管理)融资加权风
险值计算方法:.
附件1
融资加权风险值计算方法及授信风险系数
一、融资加权风险值是每笔融资业务余额与其风险系数乘积之和,
计算公式为:
其中:
S=加权风险值
Fi=单笔融资业务
Ai=单笔业务风险系数
注:客户申请融资时,Fi的取值为客户申请融资的金额;对已办
理的融资,Fi的取值为当前融资余额(含欠息)。
二、单笔商业性业务风险系数计算公式为:
其中:
期限风险系数(见表1)
担保风险系数(见表2)
品种风险系数(见表3)
三、期限风险系数(表1)
期限系数
x≤1年1
1x≤3年<
x>:.
四、担保风险系数(表2)
序号具体贷款方式贷款方式系数
1信用贷款(含透支)信用1
2存款账户保障信用1
移动通信、有线电视、供水、供电、供气、
3供热、旅游门票等各种经营性收费收入保信用1
障
4出口退税账户托管信用1
我国各级地方政府(含财政部门)出具还
5信用0
款承诺
6其他无明确法律依据的措施保障信用1
7我国国家政策性银行保证保证0
我国国有商业银行(我行除外)和全国性
8股份制商业银行保证(原始期限在4个月保证0
以上)
我国国有商业银行(我行除外)和全国性
9股份制商业银行保证(原始期限在4个月保证0
以下)
10我行境内机构保证保证0
11我行境外机构保证保证0
其他在我行信用评级为AAA级的商业银行
保证(原始期限在4个月以上):.
其他在我行信用评级为AAA级的商业银行
保证(原始期限在4个月以下)
其他在我行信用评级为AA+、AA、AA-级
的商业银行保证(原始期限在4个月以上)
其他在我行信用评级为AA+、AA、AA-级
的商业银行保证(原始期限在4个月以下)
其他在我行信用评级为A+、A、A-级的
商业银行保证(原始期限在4个月以上)
其他在我行信用评级为A+、A、A-级的
商业银行保证(原始期限在4个月以下)
其他在我行信用评级为BBB+级(含)以
18下的商业银行保证(
上)
其他在我行信用评级为BBB+级(含)以
19下的商业银行保证(
下)
其他在我行信用评级为AAA级的非银行金
融机构保证
其他在我行信用评级为AA+、AA、AA-级
的非银行金融机构保证:.
其他在我行信用评级为A+、A、A-级的非
银行金融机构保证
其他在我行信用评级为BBB+级(含)以
下的非银行金融机构保证
在标准普尔评级AA-(含)以上的国家或
27地区注册的信用评级在A级(含)以上的保证0
境内外外资金融机构保证
在标准普尔评级AA-(含)以上的国家或
28地区注册的信用评级在BA级(含)以上保证0
级以下的境内外外资金融机构保证
在标准普尔评级AA-(含)以上的国家或
29地区注册的信用评级在B级以下的境内外保证0
外资金融机构保证
在标准普尔评级AA-(不含)以下的国家
30或地区注册的信用评级在A级(含)以上保证0
的境内外外资金融机构保证
在标准普尔评级AA-(不含)以下的国家
31或地区注册的信用评级在B级(含)以上保证0
A级以下的境内外外资金融机构:.
在标准普尔评级AA-(不含)以下的国家
32或地区注册的信用评级在B级以下的境内保证0
外外资金融机构保证
34其他外资(含中外合资)
省级财政部门(仅限于一、二类转贷款)
35保证0
保证
36财富500强外资企业保证保证1
37其他境外企业保证保证1
39AA+
41AA-
42A+级(含)以下企业互保或关联保证保证1
44AA+
省级以下财政部门(仅限于三类转贷款)
46保证0
保证
47AA-级企业非关联保证担保且非互保保证1
48A+级企业非关联保证担保且非互保保证1:.
A级(含)以下企业非关联保证担保且非
49保证1
互保
50其他企业保证保证1
51自然人保证保证1
标准普尔评级在AA-(含)以上的国家或
53保证0
地区的政府保证
标准普尔评级在A(含)以上AA-以下的
54保证1
国家或地区的政府保证
标准普尔评级在B(含)以上A以下的国
55保证1
家或地区的政府保证
标准普尔评级在AA-(含)以上的国家或
地区的政府投资的公用企业保证
标准普尔长期信用评级在A(含)以上的
57保证1
境外企业保证
标准普尔长期信用评级在B(含)以上A
58保证1
以下的境外企业保证
出让方式取得的城市地带土地使用权抵
押
出让方式取得的非城市地带土地使用权
抵押:.
出让方式取得的城市地带土地使用权及
地上生产用房抵押
出让方式取得的城市地带土地使用权及
地上商用房抵押
出让方式取得的城市地带土地使用权及
地上居住房抵押
出让方式取得的非城市地带土地使用权
及地上生产用房抵押
出让方式取得的非城市地带土地使用权
及地上商用房抵押
出让方式取得的非城市地带土地使用权
及地上居住房抵押
划拨方式取得的城市地带土地使用权及
地上生产用房抵押
划拨方式取得的城市地带土地使用权及
地上商用房抵押
划拨方式取得的城市地带土地使用权及
地上居住房抵押
划拨方式取得的非城市地带土地使用权
及地上生产用房抵押
划拨方式取得的非城市地带土地使用权
及地上商用房抵押:.
划拨方式取得的非城市地带土地使用权
及地上居住房抵押
荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使
73抵押1
用权抵押
74水域(海域)使用权抵押抵押1
75森林、草原使用权抵押抵押1
76其他房产及土地抵押抵押1
其他依法可以抵押的专用性较强的财产
82抵押1
抵押
83其他依法可以抵押的非专用性财产抵押抵押1
84保证金质押质押0
85特户质押质押0
封金质押及其他形式特定化后的现金质
86质押0
押
银行(我行除外)本外币存单质押(4个
87质押0
月以内):.
银行(我行除外)本外币存单质押(4个
88质押0
月以上)
89我行本外币存单质押质押0
90其他本外币存单质押质押0
91我国财政部发行的国债质押质押0
标准普尔评级在AA-(含)以上的国家或
92质押0
地区政府发行的债券质押
93其他依法可以质押的国家债券质押质押1
94中国人民银行发行的票据质押质押0
我国国家政策性银行发行的债券、票据和
95质押0
承兑的汇票质押
我国国有商业银行(我行除外)发行的债
96券、票据和承兑的汇票质押(原始期限在质押0
4个月以上)
我国国有商业银行(我行除外)发行的债
97券、票据和承兑的汇票质押(原始期限在质押0
4个月以内)
我国全国性股份制商业银行发行的债券、
98票据和承兑的汇票质押(原始期限在4个质押0
月以上):.
我国全国性股份制商业银行发行的债券、
99票据和承兑的汇票质押(原始期限在4个质押0
月以内)
100我行发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押0
我行信用评级为AAA级的银行发行的债券、
101票据和承兑的汇票质押(原始期限在4个质押0
月以上)
我行信用评级为AAA级的银行发行的债券、
102票据和承兑的汇票质押(原始期限在4个质押0
月以下)
我行信用评级为AA+、AA、AA-级的银行
103发行的债券、票据和承兑的汇票质押(原质押0
始期限在4个月以上)
我行信用评级为AA+、AA、AA-级的银行
104发行的债券、票据和承兑的汇票质押(原质押0
始期限在4个月以下)
我行信用评级为A+、A、A-级的银行发
105行的债券、票据和承兑的汇票质押(原始质押0
期限在4个月以上)
我行信用评级为A+、A、A-级的银行发
106行的债券、票据和承兑的汇票质押(原始质押0
期限在4个月以下):.
我行信用评级为BBB+级(含)以下的银
107行发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押0
(原始期限在4个月以上)
我行信用评级为BBB+级(含)以下的银
108行发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押0
(原始期限在4个月以下)
我国中央政府投资的金融资产管理公司
109为收购国有银行不良贷款而定向发行的质押0
债券质押
110多边开发银行发行的债券质押质押0
在标准普尔评级在AA-(含)以上的国家
111或地区注册的商业银行、
债券、票据和承兑的汇票质押
其他金融机构发行的债券、票据和承兑的
112质押1
汇票质押
我国中央政府投资的公用企业发行的企
业债券、票据和承兑的汇票质押
标准普尔评级在AA-(含)以上的国家或
券、票据和承兑的汇票质押
115其他企业债券质押质押1
:.
依法可以质押的具有现金价值的人寿保
119质押1
险单质押
120其他有价证券质押质押1
121公路收费权质押质押1
122农村电网收费权质押质押1
商标专用权、专利权、著作权中的财产权
123质押1
质押
124其他可转让的权利质押质押1
存货(原则上以大宗、高流动性原材料为
126主,主要包括石油、煤、产品金属等)质质押1
押
128其他动产质押质押1
129100%保证金质押0
注:所列担保方式适用于足额担保情况。若为非足额担保,须将
担保部分与信用部分分拆填写,如11000万元,抵笔贷款金额
押担保600100600万,那么应分拆为三笔,即万,保证担保万
元足额抵押担保,100300万元保证担保,万元信用;若为组合:.
担保,须按担保方式与对应的担保金额分拆,若担保总额超过业
务余额,可选择风险较低的担保方式,如11000万笔贷款金额
元,企业保证担保600800万,银行保证担保万,则可分拆为两
笔,即800200万元银行保证担保,万元企业保证担保;若为多
重担保,可选择风险较低的担保方式。
五、品种风险系数(表3)
序号业务品种系数
1中央储备粮贷款0
2中央储备油贷款0
3地方储备粮贷款0
4地方储备油贷款0
5调控粮食贷款0
6调控油脂贷款0
7保护价粮食贷款0
8粮食风险基金专项贷款0
9国家储备棉贷款0
10地方储备棉贷款0
11国家储备糖贷款0
12粮食收购贷款0
13棉花收购贷款0
14油料收购贷款0:.
15待清收粮油准政策性贷款0
:.
39粮食政策性财务挂帐贷款1
40粮食企业自补财务挂账贷款1
41简易建仓贷款1
42棉花初加工贷款1
43棉花政策性财务挂帐贷款1
44棉花企业自补财务挂帐贷款1
45棉花未弥补亏损贷款1
46其他贷款1
47其他储备亏损挂帐贷款1
48粮棉油附营业务占用贷款1
49产业化龙头企业项目贷款1
50农业小企业项目贷款1
51农业科技项目贷款1
52农村基础设施建设项目贷款1
53农业综合开发项目贷款1
54农村流通体系建设项目贷款1
55仓储设施贷款1
56棉花技术设备改造贷款1
:.
注:未在表3中明确的贷款品种,属政策性贷款的,风险系
数设为0;属准政策性贷款的,风险系数设为0;属商业性贷款
的,风险系数设为1。
不良贷款(不含政策性贷款)的品种风险系数为:次级贷款
,,。:.
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