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第一部分单选题(200题)
1、5月份,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口铜,并利用铜期货进行套期保值,以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约。与此同时,该进口商与某电缆厂协商9月铜合约基准价,以低于期货价格100元/吨的价格出售。8月10日,电缆厂实施点价,以65700元/吨的期货价格作为基准价,进行实物交收。同时该进口商按该价格将期货合约对冲平
,铜的实际售价为67400元/吨
,不完全套期保值,且有净亏损
【答案】:B
2、根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同,跨期套利可分为三类,其中不包括()。
【答案】:D
3、目前,我国上海期货交易所采用的实物交割方式为()。
【答案】:A
4、股指期货套期保值多数属于交叉套期保值()。
,常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果
,常常是持有一种股指期货合约,用交割时间不同的另一种期货合约为其保值
,常常是持有一种股指期货合约,用到期期限不同的另一种期货合约为其保值
【答案】:D
5、,,,。则该国债交割时的发票价格为()元。
【答案】:A
6、期货交易所会员每天应及时获取期货交易所提供的结算数据,做好核对工作,并将之妥善保存,该数据应至少保存(),但对有关期货交易有争议的,应当保存至该争议消除时为止。
【答案】:B
7、日经225股价指数(Nikkei225)是()编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。
A.《东京经济新闻》
B.《日本经济新闻》
C.《大和经济新闻》
D.《富士经济新闻》
【答案】:B
8、期货市场高风险的主要原因是()。
【答案】:C
9、期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化,以在期货市场上获取()为目的的期货交易行为。
【答案】:C
10、若某期货合约的保证金为合约总值的8%,当期货价格下跌4%时,该合约的买方盈利状况为()。
A.+50%
B.-50%
C.-25%
D.+25%
【答案】:B
11、下列关于影响期权价格的因素的说法,错误的是()。
,执行价格越高,买方盈利的可能性越大
,执行价格越高,买方盈利的可能性越大
,看涨期权的内在价值上升
,看跌期权的内在价值下跌
【答案】:A
12、某交易者以1000元/吨的价格买入12月到期、执行价格为48000元/吨的铜看跌期权。期权到期时,标的铜价格为47500元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)
A.-1000
D.-500
【答案】:D
13、下列属于上海期货交易所期货品种的是()。
【答案】:D
14、只有在合约到期日才能执行的期权属于()期权。
【答案】:D
15、看涨期权的卖方想对冲了结其合约,应()。
、合约月份和执行价格的看涨期权
、合约月份和执行价格的看涨期权
、合约月份和执行价格的看跌期权
、合约月份和执行价格的看跌期权
【答案】:A
16、下列关于设立客户开户编码和交易编码的说法中,正确的是()。
,由期货交易所为客户设立交易编码
【答案】:C
17、关于日历价差期权,下列说法正确的是()。
,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建
,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建
,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建
,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
【答案】:D
18、一般地,当其他因素不变时,市场利率下跌,利率期货价格将()。
,后下跌
,后上涨
【答案】:D
19、基差走弱时,下列说法中错误的是()。
,也可能处于反向市场
【答案】:B
20、下列关于买进看跌期权损益的说法中,正确的是()。(不考虑交易费用)
,买方的盈利可以达到无限大
,买方开始盈利
,买方不应该行权
,买方行权比放弃行权有利
【答案】:D
21、上海期货交易所的正式运营时间是()。
【答案】:B
22、直接标价法是指以()。
【答案】:B
23、期货交易在一个交易日中报价时,超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价()。
,但可申请转移至下一交易日
,但须自动转移至下一交易日
,不能成交
,但交易价格应调整至涨跌幅以内
【答案】:C
24、期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是()。
,且临近到期日,两价格间差距变小
,且临近到期日,两价格间差距变大
,且临近到期日,价格波动幅度变小
,且临近到期日,价格波动幅度变大
【答案】:A
25、某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元,由于担心股价上涨,则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点,每点乘数为100元,A、B、、。则该机构需要买进期指合约()张。
【答案】:A
26、某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张,同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张,当5月合约和7月合约价差为()时,该投资人获利。
D.-80
【答案】:D
27、隔夜掉期交易不包括()。
【答案】:D
28、期货公司不可以()。
【答案】:A
29、在期权交易中,买入看涨期权最大的损失是()。
【答案】:A
30、某投资者共购买了三种股票A、B、C占用资金比例分别为30%、20%、50%,A、。如果要使该股票组合的β系数为1,则C股票的β系数应为()。
【答案】:B
31、期转现交易双方商定的期货平仓须在()限制范围内。
【答案】:A
32、一般来说,当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时,强行平仓的有关费用和发生的损失由()承担。
【答案】:C
33、买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议是指()。
【答案】:D
34、国债期货交割时,发票价格的计算公式为()。
×转换因子-应计利息
×转换因子+应计利息
+应计利息
×转换因子
【答案】:B
35、某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元,不计复利)。交易者认为存在期现套利机会,应该先()。
,同时买进1张恒指期货合约
,同时卖出1张恒指期货合约
,同时买进1张恒指期货合约
,同时卖出1张恒指期货合约
【答案】:D