文档介绍：下面三套题答案都经过纠正!
试  题
一、单项选择题
1. 在影子评级方法中,当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时,因变量不再是简单的二元变量(如违约和非违约),而是有序多分类因变量,如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量,应采用( )进行多变量分析。
    A. 有序多分类logistic回归模型
    B. 多重线性回归
    C. 泊松回归
    D. 负二项回归
    
描述:多变量分析
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:
批注:
2. ( )步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
    A. 数据清洗及分析
    B. 多变量分析
    C. 设计模型特例调整事项
    D. 模型校准
    
描述:统计模型开发
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:
批注:
3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例,模型的区分能力越强,ROC曲线越往( )靠近。
    A. 左下角
    B. 左上角
    C. 右上角
    D. 右下角
    
描述:统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:
批注:
二、多项选择题
4. 影子评级模型的基本组成要件主要有( )。
    A. 统计模型
    B. 专家经验调整
    C. 公司治理架构和政府支持因素调整
    D. 评级推翻
    
描述:影子评级模型
您的答案:D,C,B,A
题目分数:10
此题得分:
批注:
5. 在构建多变量回归模型之前,应对每个单变量分别进行分析,以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有( )。
    A. AR统计量
    B. K-S统计量
    C. Somers'd统计量
    D. Phi系数
    
描述:单变量分析-区分能力分析
您的答案:A,C,B
题目分数:10
此题得分:
批注:
6. 在单变量分析中,为实现变量同一量纲,达到变量间可比进行变量转换。另外,通过转换还可以将连续变量离散化,进一步平滑噪音,提高运算效率,常见方法有( )。
    A. Logistic转换
    B. WOE转换
    C. 极差化处理
    D. LOESS回归
    
描述:单变量分析-变量转换
您的答案:B,C,A
题目分数:10
此题得分:
批注:
三、判断题
7. 债券评级模型一般会分为两个维度,发债主体评级模型和债项评级模型。( )
    
描述:P22,债券信用风险模型
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分: 题目看不见还不给分!
批注:
8. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄,仅能应用在投前准入环节。( )
    
描述:模型应用
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:
批注:
9. 应根据数据(尤其是违约数据)的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。( )
    
描述:P9,债券信用风险模型
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:
批注:
10. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知,且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。( )
    
描述:违约概率估计技术
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:
批注:
试卷总得分:
试卷总批注:
C16084债券信用风险计
量自测答案100分
一、单项选择题
1. 在影子评级方法中,当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时,因变量不再是简单的二元变量(如违约和非违约),而是有序多分类因变量,如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量,应采用( )进行多变量分析。
    A. 有序多分类logistic回归模型
    B. 多重线性回归
    C. 泊松回归
    D. 负二项回归
    
描述:多变量分析
您的答案:A
题