时间序列分析第一章时间序列.ppt

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:
时间序列:按时间次序排列的随机变量序列。
观测样本:随机序列各随机变量的观测样本。个有序观
测值
一次实现或一条轨道:时间序列的一组实际观测。
时间序列分析的任务:数学建模,解释、控制或预报。
第一页,共七十四页。
(Jian)序列的分解
趋势项,季节项,随机项
注::只需要
且可设
:可设
3.
第二页,共七十四页。
例:某(Mou)城市居民季度用煤消耗量
分解方法:

(1)分段趋势(年平均)
(2)线性回归拟合直线
(3)二次曲线回归
(4)滑动平均估计
第三页,共七十四页。
(Ji)趋势项后,所得数据
由季节项和随机项组成,季节项估计
可由该数据的每个季节平均而得.

方法一:分段趋势法
1趋势项(年平均)
第四页,共七十四页。
减去趋势项后,所得(De)数据
第五页,共七十四页。
2、季节(Jie)项
第六页,共七十四页。
(De)估计
第七页,共七十四页。
方法二:回(Hui)归直线法
一、趋势项估计
一元线性回归模型
最小二乘估计为
可得到
第八页,共七十四页。
(Zhi)线趋势项
第九页,共七十四页。
消去趋势项后(Hou),所得数据
第十页,共七十四页。