文档介绍：C16084债券信用风险计量
一、单项选择题
1. 在影子评级方法中,当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时,因变量不再是简单的二元变量(如违约和非违约),而是有序多分类因变量,如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量,应采用( A )进行多变量分析。
A. 有序多分类logistic回归模型
B. 多重线性回归
C. 泊松回归
D. 负二项回归
描述:多变量分析
题目分数:10
此题得分:
批注:
2. 单变量分析中样本数据识别异常点时,将变量按从小到大的顺序进行排序,确定异常值的位置,将( C )值规为异常值。
A. 小于2%分位数和大于99%分位数
B. 小于2%分位数和大于98%分位数
C. 小于1%分位数和大于99%分位数
D. 小于1%分位数和大于98%分位数
描述:样本异常点识别
题目分数:10
此题得分:
批注:
3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例,模型的区分能力越强,ROC曲线越往( B )靠近。
A. 左下角
B. 左上角
C. 右上角
D. 右下角
描述:统计模型开发阶段验证-区分能力验证
题目分数:10
此题得分:
批注:
二、多项选择题
4. 影子评级模型的基本组成要件主要有(ABCD )。
A. 统计模型
B. 专家经验调整
C. 公司治理架构和政府支持因素调整
D. 评级推翻
描述:影子评级模型
题目分数:10
此题得分: 批注:
5. 在构建多变量回归模型之前,应对每个单变量分别进行分析,以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有( ABC)。
A. AR统计量
B. K-S统计量
C. Somers'd统计量
D. Phi系数
描述:单变量分析-区分能力分析
题目分数:10
此题得分: 批注:
6. 在单变量分析中,为实现变量同一量纲,达到变量间可比进行变量转换。另外,通过转换还可以将连续变量离散化,进一步平滑噪音,提高运算效率,常见方法有(BCD )。
A. Logistic转换
B. WOE转换
C. 极差化处理
D. LOESS回归
描述:单变量分析-变量转换
题目分数:10
此题得