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商业银行市场风险管理讲义.ppt

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商业银行市场风险管理讲义.ppt

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主讲人陈燕玲
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主要内容::
PartⅠ认识市场风风险
PartⅡ管理市场风风险
PartⅢⅢ案例分析
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PartⅠ认识识市场风险险
内容安排::
Ⅰ-1认认识风险险
Ⅰ-2认认识市场场风险
Ⅰ-3认认识市场场风险管理理
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Ⅰ-1认认识风险险
什么是风险险?
风险是结果果对预期的的不利偏差差
风险是事件件未来的状状态,可能能发生,也也可能不发发生
风险不仅包包括未来的的损失,还还包括未来来收益的减减少
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一、与本行行业务有关关的风险
(一)本行行目前经营营业绩与财财务状况反反映了多项项非日常性性的不良贷贷款处置
(二)日后后本行贷款款组合的实实际损失可可能大于贷贷款减值损损失准备
(三)本行行的信贷风风险集中于于若干行业业
(四)本行行贷款的抵抵押品或保保证未必可可以完全保保障本行不不受相关的的信用风险险的影响
(五)本行行可能无法法符合中国国银监会制制定的资本本充足要求求
(六)本行行不能保证证本行的风风险管理和和内部控制制政策与程程序,能够够有效控制制或抵御所所有信用风风险及其他他风险
(七)本行行面临若干干与运营改改革措施相相关的风险险
工行招股书书中的第四四节是风险险因素,共共列出3大大类33项项内容:
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(八)因本本行产品、、服务和业业务范围的的不断扩大大而使本行行承担新的的风险
(九)本行行未必能够够完全察觉觉和防止本本行员工或或第三方的的诈骗或其其他不当行行为
(十)本行行可能面临临流动性风风险
(十一)本本行可能面面临与信息息科技系统统有关的风风险
(十二)本本行作出的的某些资产产负债表外外的承诺使使本行面临临相关信用用风险
(十三)本本行必须遵遵守境内外外监管机构构颁布的运运营要求和和指导原则则,而不符符合监管要要求可能导导致罚款、、制裁及其其他处罚
(十四)本本行并未拥拥有本行所所占用部分分物业的物物业权证,,本行租赁赁的部分物物业的出租租方未取得得或未向本本行提供相相关物业权权证或所有有权人同意意转租的函函件
(十五)本本行受华融融公司发行行的债券的的若干风险险影响
(十六)本本行最大股股东能够对对本行产生生重大影响响
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二、与我国国银行业有有关的风险险
(一)本行行面临我国国银行业竞竞争日趋激激烈的风险险
(二)我国国银行业的的监管环境境正在转型型中,可能能有所改变变
(三)本行行面对利率率变化及其其他市场风风险,而本本行对冲市市场风险的的能力有限限
(四)国内内法规对银银行的投资资范围作出出若干限制制,从而在在一定程度度上限制了了本行为追追求较高回回报而将投投资组合多多元化或对对冲有关本本行人民币币资产风险险的能力
(五)本行行面临与境境内外监管管机构检查查监督相关关的风险
(六)本行行信贷风险险管理的有有效性受到到在国内所所能得到的的信息的质质量和范围围的影响
(七)本行行的贷款分分类及其他他制度在某某些方面有有别于某些些国家或地地区
(八)本行行贷款损失失准备根据据中国会计计准则确定定,如中国国会计准则则或其应用用
(九)本行行无法保证证本招股说说明书中有有关我国、、我国经济济及我国和和全球银行行业的事实实、预测和和统计的准准确性和可可比性
(十)本行行股东质押押股份的能能力受到适适用国内法法律及监管管规定限制制
(十一)收收购本行已已发行股份份的5%或或以上均须须取得中国国银监会的的事先批准准
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三、其他相相关风险
(一)社会会经济环境境的变化,,可能影响响本行的业业务
(二)股利利的支付受受我国法律律法规的限限制
(三)本行行受到国家家货币兑换换的限制,,并会受到到未来汇率率变化的影影响
(四)本行正在同同时进行H股发行行并拟在香港联交交所挂牌上市。上上市后本行H股股股价的波动可能会会影响本行A股的的股价
(五)本行过去分分派的股利未必反反映日后的股利政政策
(六)本行郑重提提醒投资者不应依依赖报章或其他传传媒有关本行A股股发行或H股发行行的报导或由本行行发放有关H股发发行的资料
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Ⅰ-1认识风风险
市场风险
信用风险
流动性风险
……
法律风险
声誉风险
战略风险
操作风险
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信用风险
市场风险
操作风险
公司业务



金融机构业务



零售业务



投资银行/交易业务



支付清算业务



代理、信托和资产管理



Ⅰ-1认识风风险
巴塞尔协议将存在在于公司、金融机机构、零售、投资资银行与交易、支支付清算、代理与与资产管理等各项项业务中的风险,,最终归结为三大大类:信用风险、、市场风险、操作作风险
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