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主要内内容
操作风风险界界定
操作风风险现现状分分析
操作风风险度度量模模型
操作风风险实实证度度量
内部控控制与与操作作风险险
操作风风险管管理((ORM)体系系
操作风风险界界定
操作风风险的的提出出
操作风风险特特征
操作风风险损损失事事件
操作风风险的的提出出
风险管管理越越来越越受到到金融融机构构的重重视。。科学学有效效的金金融风风险管管理一一方面面可以以保证证金融融机构构健康康、持持续地地运行行,另另一方方面可可以降降低企企业防防范风风险的的资金金成本本,提提高企企业的的竞争争力。。
目前,,金融融机构构所面面临的的风险险大体体可以以概括括为市市场风风险(MarketRisk)、信用用风险险(CreditRisk)以及操操作风风险(OperationalRisk)。
市场风风险是指由由于特特定的的市场场风险险因素素变化化而引引起的的净收收入或或投资资组合合价值值的波波动。。信用风风险是指由由于机机构外外部的的合作作伙伴伴、借借款人人、供供货商商违约约引起起的净净收入入或者者净资资产的的波动动。市市场风风险和和信用用风险险很早早就引引起了了金融融机构构的重重视,,到目目前为为止都都已经经有了了较为为成熟熟的风风险管管理技技术。。
操作风风险的的涵义义
虽然操操作风风险这这个概概念的的提出出已有有较长长的历历史,,但将将其与与其他他两种种风险险并列列为金金融机机构面面临的的三种种主要要风险险则是是最近近几年年的事事情。。国际际银行行监管管巴塞塞尔委委员会会2001年以来来连续续三次次发表表长篇篇咨询询报告告,与与业界界磋商商如何何建立立稳妥妥的操操作风风险管管理和和监管管机制制。在在学术术界,,操作作风险险的研研究也也得到到长足足的发发展,,出现现了一一批从从不同同角度度出发发的操操作风风险度度量模模型,,为操操作风风险的的管理理提供供了较较为可可靠的的基础础。
操作风风险是是指由由不完完善或或有问问题的的内部部程序序、人人员及及系统统或外外部事事件所所造成成损失失的风风险。。本定定义包包括法法律风风险,,但不不包括括策略略风险险和声声誉风风险(strategicandreputationalrisk)。
BBA关于操操作风风险的的界定定
第一级:因素
第二级:定义
人
(1)雇员欺诈、犯罪;(2)越权行为、欺诈交易、操作失误
(3)违反用工法;(4)劳动力中断;
(5)关键人员流失或缺乏
内部程序
(1)支付清算、传输风险;(2)文件、合同风险;(3)估价、定价风险;(4)内部、外部报告风险;(5)执行风险;(6)策略风险、管理变动;(6)出售风险;(7)科技投资风险
系统
(1)系统开发和执行;(2)系统功能;
(3)系统失败;(4)系统安全
外部事件
(1)法律、公共责任;(2)犯罪;(3)外部采购、供应商风险;(4)外部开发风险;(5)灾难、基础设施;(6)政策调整(7)政治、政府风险
巴塞尔尔协议议发展展与操操作风风险
1988
1988年巴塞塞尔协协议::信用用风险险资本本要求求
操作风风险管管理::引入入操作作风险险
新资本协议框架::强调操作风险及及其定量分析对银银行的重要性
巴塞尔协议II
1992
1988年巴塞尔协议实施施
1996
《资本协议》关于市场风险的修修订案:市场风险险资本要求
操作风险管理与监监管的稳健做法
操作风险法规政策策
操作风险高级计量量法(AMA)原则
资本配置:当前与与未来
当前资本配置
操作风险20%
市场风险10%
信用风险70%
未来资本配置
操作风险30%
市场风险30%
信用风险40%
行业趋势
操作风险凸现原因因
金融全球化的迅速速发展,跨国金融融交易和服务面临临不同的社会、政政治和法律制度,,增加了银行的操操作风险暴露
新技术的发展尤其其是信息技术在金金融领域的广泛应应用,大大提高了了银行金融服务的的效率,但同时加加大了商业银行的的操作风险
信用风险和市场风风险管理技术的迅迅速发展,在缓释释信用风险和市场场风险的同时,加加大了操作风险
金融创新和市场压压力需要银行开发发更为复杂的金融融产品
操作风险的特征
具体/特质性
复杂性
分散性
差异性
内生性