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马栋
2023年3月9日
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商业业银银行行风风险险管管理理与与风风险险计计量量
风险险管管理理与与IT系统统建建设设
巴塞塞尔尔新新协协议议简简介介
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商业业银银行行风风险险管管理理与与风风险险计计量量
《中华华人人民民共共和和国国商商业业银银行行法法》
本法法所所称称的的商商业业银银行行是是指指依依照照本本法法和和《中华华人人民民共共和和国国公公司司法法》设立立的的吸吸收收公公众众存存款款、、发发放放贷贷款款、、办办理理结结算算等等业业务务的的企企业业法法人人。。
商业业银银行行的的职职能能
(1)信信用用中中介介职职能能。。
(2)支支付付中中介介职职能能。。
(3)信信用用创创造造功功能能。。
(4)金金融融服服务务职职能能。。
商业业银银行行是是经经营营货货币币的的特特殊殊企企业业
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商业业银银行行风风险险管管理理与与风风险险计计量量
购置置生生产产设设备备—制造造产产品品—销售售产产品品获获取取利利润润
经营营场场所所—制造造货货币币??创创造造产产品品??—销售售贷贷款款获获取取利利润润
产生生残残次次品品
购买买原原材材料料
购买买货货币币??
次品品??
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商业业银银行行风风险险管管理理与与风风险险计计量量
银行行的的本本质质
银行行是是经经营营风风险险的的企企业业
银行行是是风风险险承承担担者者
银行行是是风风险险管管理理者者
银行行正正是是通通过过其其风风险险管管理理能能力力获获取取风风险险收收益益
银行行作作为为经经营营风风险险的的企企业业,,只只有有承承担担风风险险才才有有可可能能获获得得回回报报,,银银行行所所能能承承担担风风险险的的大大小小,,受受到到资资本本规规模模和和风风险险管管理理能能力力的的约约束束
风险管理水平影响响银行的可持续发发展,影响银行的的长期盈利
作为上市银行,风风险管理水平直接接影响银行市值
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商业银行风险管理理与风险计量
银行经营常见的风风险
—债务人或交易对手手未能履行金融工工具的义务或信用用质量发生变化,,影响金融工具的的价值,从而给债债权人或金融工具具持有人带来损失失的风险属于非系系统风险。包括违违约风险、交易对对手风险、信用迁迁移风险、信用时时间风险、可归因因于信用风险结算算风险
——由于市场价格波动动而导致银行表内内、外头寸遭受损损失的风险
—由人员、系统、流流程和外部事件所所引发内部欺诈、、外部欺诈、聘用用员工做法和工作作场所安全性、客客户、产品及业务务做法、实物资产产损坏、业务中断断和系统失灵、交交割及流程管理等等7种表现形式
——无力为负债的减少少和资产的增加提提供融资而造成损损失或破产的可能能性
——指经济主体在与非非本国居民进行国国际经贸与金融往往来中,由于别国国经济、政治和社社会等方面的变化化而遭受损失的可可能性
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商业银行风险管理理与风险计量
风险管理的内容
风险的识别、计量、控制、转移、监测测、报告
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商业银行风险管理理与风险计量
PD违约概率
LGD违违约损失率
EAD风风险敞口
EL预预期损失
UL非非预期损失
风险计量的主要内内容
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商业银行风险管理理与风险计量
客户1
…………
贷款
评级定价
收息
违约
还款
损失
客户n
贷款
收息
违约
还款
损失
多少发生问题?
这个时点有多少余余额?
损失有多大?
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1、专家判断
风险评级完全由银银行专家根据主观观经验判断客户的的信用等级,不同同的专家可能对同同一个客户得出不不同结论,银行要要做的就是尽量选选择高水平的信贷贷专家。
2、分析模板法
风险评级方法有了了明显改进,尽管管仍然依靠专家的的经验判断,但对对客户信用状况的的分析角度和评价价标准是事前确定定的,专家在给定定的分析框架下做做出判断,并根据据经验和感觉得出出综合结论。
3、打打分表表(Scoringsheet)
预先设设计一一套标标准化化的指指标体体系,,包括括不同同比例例的定定量指指标和和定性性指标标,根根据客客户风风险状状况对对每个个指标标进行行打分分,然然后按按照给给定的的指标标权重重,将将得分分相加加,以以总分分作为为客户户风险险评级级的主主要依依据。。
4、数数理统统计模模型
风险评评级系系统建建立在在历史史数据据库基基础上上,应应用统统计分分析模模型直直接生生成系系统参参数,,可准准确计计算出出具有有统计计学意意义的的违约约概率率(PD)、违违约损损失((LGD)、风风险敞敞口(EAD)、预期期损失失率(EL)等关键键指标标,这这也是是巴塞塞尔新新资本本协议议要求求达到到的IRB基本标标准。。
商业银银行风风险管管理与与风险险计量量
客户评评级的的方法法
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