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资金管理和风险控制.pptx

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资金管理和风险控制.pptx

上传人:zhangkuan1439 2023/3/19 文件大小:138 KB

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资金管理和风险控制.pptx

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主要内容
一、资金管管理的内容容
二、资金管管理的重要要性
三、资金管管理对账户户的要求
四、风险控控制的设置置
五、如何设设计和执行行资金管理理计划
1、首先,确定定帐户交易易资本是否否充足,能能否满足资资金管理的的要求。
2、在帐户资资本允许范范围内挑选选交易品种种。
3、设定资金金管理参数数。
4、确定单位头头寸的止损损幅度。
5、确定交易头头寸数量。。
6、严格执行计计划。
一、资金管管理的内容容
资金管理涵涵盖的内容容很多,包包括:整体体帐户风险险承受度、、每笔交易易初始风险险承受度、、何时应适适度发大风风险承受度度,何时应应收敛风险险承受度、、如何设定定交易规模模、如何进进行仓位调调整、帐户户的整体增增长期望值值是多少、、如何实现现正期望值值等,因此此离场讯号号有时并不不是由分析析得出,而而是由资金金管理发出出。顶尖的的交易者并并不是哪些些赚最多钱钱的人,而而是在不利利情况下帐帐户损失程程度最少的的人,真正正的赢家都都是风险的的厌恶者,,他们不会会让帐户处处于非控制制的风险状状态,这也也是为什么么他们能在在市场长期期生存,并并赚取了最最稳定利润润的原因。。
二、资金管管理的重要要性
输赢的分野野
输家和赢家家的关键区区别,交易易中的每个个时点都要要将保护资资本放在首首位。
不论投资者者采取何种种进出场规规则,如果果没有科学学的资金管管理控制,,则在期货货市场赚钱钱的可能性性非常小。。一般投资资者往往忽忽略或者不不懂得资金金管理的重重要性,而而更多在市市场中摸索索胜算率高高的交易预预测方法。。
资金管理理的原则则是根据交交易方法法将风险险和收益益组合到到理想的的水平,,从而实实现长期期的正期期望稳定定收益。。进出场位位置选择择等错误误会导致致帐面出出现亏损损,但是是亏损的的幅度是是由资金金管理决决定的。。
资金管理理可以使使每个投投资者在在连续亏亏损之后后,仍有有能力留留在市场场内继续续从事交交易,能能够保护护好权益益本金不不至于出出现超过过投资者者承受范范围。
三、资金金管理对对账户的的要求
在进行资资金管理理中,对对帐户的的资本性质质和规模模要求比较较严格。。
首先,投投资者投投入市场场的资金金不要有太太大的压压力,比如不不能要求求帐户支支付投资资者日常常开销,,不能经经常挪用用资金支支付其它它费用,,也就是是不能有有必须盈盈利的紧紧迫感,,要给帐帐户比较较宽松的的空间和和时间。。
其次,要要了解自自己的交交易方法法出现连续亏损损的次数数和连续亏损损金额的大小,,如果在在发生以以上情况况下,帐帐户剩余余资金能能否保持持正常交交易,如如果不能能则表示示出现小小概率事事件后,,帐户的的交易能能力受到到根本性性打击,,即使能能保持一一定规模模交易,,也只是是浪费时时间和精精力;
第三,对对于小额额投资者者来说,,往往会会投入50%的资金金投入交交易,同同时由于于资金规模模的限制制,只能把把鸡蛋放放在同一一篮子里里,一旦旦篮子破破了,结结果就很很明显了了。
三、资金金管理对对账户的的要求
最后,交易信号号要具备正期望值值。虽然前面一再强调调资金管管理的重重要性,,但是如如果你的的交易信信号没有有正期望望值,那那么再好好的资金金管理也也很难实实现收益益期望。。赌场和和彩票的的庄家都都拥有正正数的获获利期望望值,使使其能够够成为该该市场的的长期赢赢家。交交易也是是如此,,如果你你的交易易信号不不具备正正期望值值,那么么资金管管理很难难帮助你你实现盈盈利,资资金管理理改变的的是权益益运行轨轨迹的幅幅度,但但是很难难逆转方方向。
一般来说说,通过过历史数数据测试试就可以以知道交交易信号号是否具具备正期期望值,,如果该该信号不不适用于于过去,,那么就就很难适适用于将将来。高高胜算率率的交易易信号未未必就有有正收益益期望值值,而低低胜算率率的交易易系统也也可能拥拥有很高高的正收收益期望望值,所所以应区区别对待待。
四、风险险控制的的设置
1、在设置置资金管管理方法法之前,,需要确确定自己己可以承承担多少少风险。。每个投投资者承受亏损损的能力力和对风险的的厌恶程程度是不一样样的,因因此根据据以上的的情况,,资金管管理方法法也应有有所不同同。假如如你交易易之前对对自己的的承受风风险程度度不明确确,那么么你的交交易非常常危险。。在确定定好最大大风险承承受程度度之后,,你还需需根据你你选择的的交易模模式决定定单次交交易风险险度。
2、如果你是是短线交交易者,,你就必必须设置置每天最大大亏损额额,然后将将其分成成若干份份,保证证你可以以抵御一一定程度度的连续续亏损,,如果当当天亏损损额达到到该幅度度就需要要停止交交易,当当天不再再进行新新的交易易,这样样也可以以帮助你你调整交交易心态态,使你你在未来来以平静静的心态态重新回回到市场场。
3、不论何种种情况下下都要严严格制定定和执行行资金管管理计划划,不让帐帐户权益益出现非非正常的的回落。。
五、如何何设计和和执行资资金管理理计划
首先,确确定帐户户交易资本是否否充足,能否满满足资金金管理的的要求。。如果交交易资本本不足,,就不能能有效设设置风险参数数,那么交交易资金金比例过过高将成成为必然然,这样样资金管管理思想想得不到到发挥,,自然也也无法达达到控制制风险的的目的。。有足够够资金建建立头寸寸和资本本充足是是两个概概念,资资本充足足是要求求在“较较低的资资金使用用率”的的情况下下仍能建建立足够够的头寸寸。
五、如何何设计和和执行资资金管理理计划
第二步,,在帐户户资本允允许范围围内挑选交易易品种。如果你你的帐户户资本为为五万,,我们就就会挑选选农产品品作为交交易对象象,而不不会选择择铜作为为交易品品种。
五、如何何设计和和执行资资金管理理计划
第三步,,设定资金管理理参数。
首先介绍比较简简单的方法,确确定每笔交易可可以承受的固定定风险比率,这这个比率需要结结合交易信号最最大连续亏损次次数和整体帐户户权益允许的最最大风险比率决决定。例如交易易信号最大连续续亏损次数为5次,整体帐户可可以承受的最大大风险为20%,则单次承受受的风险比率必必须小于帐户资资本的4%,同时考虑到到不利原则,固固定风险比率设设置为2%更为安全和可可行。采用固定定风险比率可以以清晰知道每笔笔交易承担的最最大风险,随着着帐户的成长,,可承担的风险险也相应提高,,但风险比例不不会改变,同样样权益最大回吐吐风险也不会改改变,因此不用用担心帐户的损损失比例会大于于初始交易阶段段,这就能从根根本上保证一旦旦帐户出现盈利利,整体权益会会呈上升趋势,,这也是我们所所追求的。