文档介绍：风险概览(信用风险)
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“我选择、我喜欢”
我学****我成长
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Bank,源于意大利语banco,板凳,早期银行家交易所用。
西方:近代最早的银行是1580年建立的威尼斯银行;阿姆斯特丹银行成立于1609年,大约比英国银行(资本主义股份银行)早一百年,它是一个城市银行、财政银行和兑换银行。吸收存款,发放贷款。所有一定数量的支付款都要经过银行,因此,阿姆斯特丹银行对于荷兰的经济稳定起到了重要作用。更重要的是,它发明了我们现在所说的信用。那时叫做“想象中的货币”。
中国:政府金融组织,西周“泉府”;秦始皇统一货币;币兑换业,唐宋时的金银铺;中国的钱庄业于明末清初兴起,过去由金银铺经营的兑换业务很快由钱庄代替,以后又有银号兴起,业务重心是兑换,后来又开展存放款,并对顾客签发钱帖提供便利。光绪三十四年(1908)颁布的《银行通行则例》所列举的票据贴现、短期拆息、存款、放款、买卖生金银和兑换代收票据、发行汇票及银钱票等银行业务,都为钱庄所经营。
中国第一家国有银行是户部银行,1905年8月,清政府的第一个国家银行--户部银行(后更名大清银行,现中国银行前身)在北京西交民巷设立。中国第一家外资银行丽如银行于1847年前后在上海开张,第一家中外合资银行华俄道胜银行于1896年在上海开业,中国第一家私营商业银行中国通商银行于1897年在上海成立。
中华民族传统文化:诚信为本、崇俭戒奢、集腋成裘、业广为勤
我们的企业文化:诚信、远见、开放、创新、关爱
银行简史
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风险:客观存在、不确定性,导致损失的可能性或概率;收益的“波动性”(Volatility)和“不确定性”(Uncertainty)。
信用风险:以信用关系规定的交易过程中,交易的一方不能履行给付承诺而给另一方造成损失的可能性;贷款人(银行)—债权人,借款人(客户)—债务人。
还款意愿
还款能力
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信用风险分类与敞口划分
银行风险
信用风险
市场风险
操作风险
第一层
公司
主权
银行
零售
股权
第二层
PD
LGD
EAD
第三层
第四层
根据模型参数估计的假设而定
流动性风险
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风险管理发展历程
资产风险管理阶段
负债风险管理阶段
资产负债风险管理阶段
全面风险管理阶段(2004年6月,《巴塞尔新资本协议》):全球、全流程、全员、全面……
从计划经济到市场经济,承担风险、规避风险、管理风险
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总行架构
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内部组织架构(风险管理条线)
总行:
董事会风险管理委员会
高级管理层(首席风险管理官)、风险控制委员会;
风险管理部、信贷审批部、信贷监控部、操作风险部。
分行:行长室(风险总监);
风险管理部、信贷监控部、法律合规及操作风险部。
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信用风险管理的主要内容
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信用风险的重要工具-信用评级
信用等级
违约概率中间点(万分之)
违约概率区间
标准普尔信用等级(企业及非银行金融机构类)
标准普尔信用等级(银行类)
下限
上限
1A
AAA
AAA,AA+
1B
AA+
AA,AA-
2A
AA
A+
2B
AA-
A
3A
A+
A-
3B
A
BBB+
4A
A-
BBB+,BBB
…
…
…
…
…
…
11A
B-
CCC
11B
11C
12A
需要进行“特别资产管理、资产保全”的信用等级
12B
12C
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“表外核算利息”的信用等级
D
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“需要以损失准备金覆盖资产损失”的信用等级
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