文档介绍：第11章
小组成员:张雪薇、李韩阳、任建伟、
郑志英、刘畅
信用风险:单项贷款风险
信用风险
信用风险是指债务人不履行合同给债权人可能造成的经济损失。
计量信用风险对于金融机构正确确定贷款价格和债券价值,以及确定一个恰当的贷款限额和损失风险至关重要
主要经济体2013年不良贷款率
注:1、主要经济体是指G20成员中除欧盟以外的19个国家。为便于分析,我们将其分为发达经济体、金砖国家及其他新兴经济体三组,并对各组经济体的简单算术平均数进行比较。
2、在世界银行提供的数据中,各经济体的贷款利率品种有所不同,但都是其具有代表性的贷款利率品种,能够反映贷款利率总体情况,可比性较高。
%%,在一定程度上反映了20世纪90年代美国经济的扩张和金融机构信用风险计量和管理方法进步。21世纪初期美国经济衰退使得这种格局发生逆转,%。比如,2001年安然公司宣布破产,JP摩根和花旗集团总共还有14亿美元贷款未能从该公司收回。%。
中国大型银行不良贷款快速上升
2014年三季度末,商业银行不良贷款余额7669亿元,较上季末增加725亿元;%,。
中国工商银行(ICBC)B)发布的季报显示,两家银行第三季度不良贷款分别增长9%和10%,是至少7年来的最大增幅。按资产计算,工行和建行是中国最大的两家银行。
工商业贷款
1
房地产贷款
2
个人贷款
3
其他贷款
4
一、贷款的种类
Types of . BankLoans, September 2006 (in billions of dollars)
金额
百分比
贷款总额
%
工商业贷款
%
房地产贷款
%
个人贷款
%
其他贷款
%
工商业贷款
按有无担保形式
担保贷款(secured loan),是指以指定的债务人资产作为担保的贷款,违约发生时,债权人对抵押资产享有第一留置权
无担保贷款,也称次级债务( Unsecured Loan ),在违约的情况下,只能对借款人资产有一般求偿权的固定利率贷款和浮动利率贷款
按信贷规模分类
小额信贷,集合信贷(不低于1000万美元):辛迪加贷款
按利率形式分类
浮动利率:利率风险由借款人承担
固定利率:利率风险由金融机构承担
按领取形式
即期贷款:借款人立即使用或提取全部贷款金额
贷款承诺:贷款人规定可以动用的贷款金额,借款人可以在承诺期内选择提取额不超过贷款金额的任意数额的贷款
房地产贷款
房地产贷款是指贷款的用途是房地产或以房地产作担保的贷款。主要包括抵押贷款和家庭循环衡平贷款。对银行而言,住宅抵押贷款仍是房地产贷款的主要组成部分。
住房抵押贷款利率可以分为固定利率和浮动利率。
住房抵押贷款的期限很长,其平均期限几乎长达29年。由于房屋价格可能降到贷款余额之下,因此住房抵押贷款也会受到违约风险的影响。