文档介绍：计量经济学名词解释
名词解释
虚假序列相关: 虚假序列相关是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的
序列相关性
无偏性: 所谓无偏性是指参数估计量的均值(期望)等于模型的参数值。
工具变量: 、工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随
机误差项相关的随机解释变量的变量。
结构分析: 经济学中所说的结构分析是指对经济现象中变量之间关系的研究。
虚假回归:如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势(非平稳),即它们之
间没有任何经济关系,但进行回归也会表现出较高的可决系数
异方差性:在线性回归模型中,经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。
所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布。
过度识别:是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。
恰好识别:是指对联立方程模型,我们能够唯一地估计出模型的参数相对资本密集度:假设在生产活动中除了技术以外,只有资本与劳动两种劳
动要
素,定义两要素的产出弹性之比为相对资本密集度,用w表示。即 w EL/EK
简化式模型: 用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量,所形成的模型称
为简化式模型。中性技术进步: 技术进步前后,相对资本密集度不变,即劳动的
产出弹性与资本的产出弹性同步增长行为方程: 描述经济系统中变量之间行为
关系的结构式方程。先决变量: 外生变量和内生变量的滞后变量
相关分析:主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。
回归分析:研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论。
高斯马尔科夫定理:普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和有效性等优良性质,是最佳
线性无偏估计量。
高斯马尔科夫假定:(1)模型设立正确(2)无完全共线性(3)可识别性(4) 零均值、同方差。
无序列相关假定(5) 解释变量与随机项不相关
计量经济学模型:揭示经济活动中各种因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述。
计量经济学模型成功的三要素:理论、方法和数据。
完全共线性:对于多元线性回归模型,其基本假设之一是解释变量,,?,是相互独立的,
如果存在,i=1,2,?,n,其中c不全为0,即某一个解释变量可以用其他解释变量的线
性组合表示,则称为完全共线性。
最小二乘估计量的性质:(1)线形性(2)无偏性(3)有效性(4)渐近无偏性(5)一致性(6)渐进有
效性。
最小样本容量:即从最小二乘原理和最大似然原理出发,欲得到参数估计量,不管其质量如
何,所要求的样本容量的下限。
随机干扰项:即随机误差项,是一个随机变量,是针对总体回归函数而言的。
需求函数的零阶齐次性:消费者收入、商品价格和相关商品价格均增长λ倍时,商品的需求量不变。
要素的替代弹性:定义为两种要素的比例的变化率与边际替代率的变化率之比,记为σ,一般0<σ<+∞。
虚拟变量陷阱:我们一般称由于引入的虚拟变量个数与定性因素个数相同时出现的模型无法估计的问题,称为“虚拟变量陷阱。
先决变量:外生变量和内生变量的滞后变量。
残差项:残差项是指对每个样本点,样本观测值与模型估计值之间的差值。
模型的检验主要包括:经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的