文档介绍：郑州大学
硕士学位论文
我国商业银行信用风险管理问题研究
姓名:李庆龙
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:秦建伟
20060501
摘要通过系统中的信用信息检索模块、信用风险识别模块、信用波动监控模块、信贷资金监控模块、信用风险度量模块和信用风险预警模块,实现对信用风险自信用风险是商业银行经营中最主要的风险。目前我国商业银行缺乏对信用风险全面有效的管理,整个商业银行体系存在较严重的信用风险,严重影响了商业银行的资产安全和健康发展。并且由于信用风险管理理论和实践上的差距,我国商业银行在激烈的国际竞争中处于不利地位,这种情况随着我国加入信档耐耆ǘ蚁纸ń徊郊泳纭商业银行信用风险管理主要是采取措施更好地解决信贷业务中的信息不对称问题,实现对信用风险的预防、控制、转移等管理目标。目前商业银行信用风险管理呈现出从专家法、评级法等传统方法向大量使用量化模型方向发展的趋势,这一趋势随着《巴塞尔新资本协议》的出台进~步得到强化。我国商业银行信用风险比较严重,信用风险规模大、化解难、缺乏有效管理,新的信用风险不断产生,迫切需要采取措施提高信用风险管理水平。我国商业银行信用风险管理过程的事前预防、事中控制和事后处理三个阶段存在诸多问题:事前缺乏对信用风险的识别和防范预防,事中对客户信用波动和资金使用缺乏监控并且缺乏信用风险度量和转移的管理工具,事后缺乏对风险责任的分析和流程修正,导致整个信用风险过程的多个环节缺乏有效管理,信用风险难以控制。此外信用风险管理受到商业银行内部环境的制约,经济、法制、信用、监管等外部环境对信用风险管理也具有不可忽视甚至是巨大的影响。针对信用风险管理事前、事中和事后三个阶段中的薄弱环节,我国商业银行应当利用信息技术和网络技术建立计算机自动化运行的信用风险管理系统,动实时的识别、分类、度量、监控、预警等功能,很大程度上取代人工操作,,全面提高信用风险管理水平。同时我国商业银行应采取重建适应信用风险管理系统的组织结构和业务流程、实施股权多元化改革、改革机构设置、引入兰厶逑档却胧┩晟普体管理体系,构建有利于信用风险管理的内部环境;政府应通过降低间接融资比重、建立信用保险机制、发展信用交易市场、制定《信用法》、完善全国信用信息数据库、加强司法独立性、鼓励商业银行向国际准则靠拢等措施改善经济环境、信用环境、法制环境和监管环境等外部环境,为商业银行创造低系统性
关键词:商业银行,信用风险,管理系统信用风险的生存空间。信用风险管理系统将提高我国商业银行信用风险管理的精确性、及时性、可控性和有效性,配合改善商业银行信用风险管理内部环境和外部环境的各项改进措旋,最终将全面提高我国商业银行的信用风险管理水平和核心竞争力。完善信用风险管理是今后一段时期我国商业银行的迫切需求,信用风险管理系统及配套措施在一定程度上满足了这一需求,具有较大的实施可能性和发展前景。
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纵观商业银行信用风险管理的发展历程,可以发现商业银行信用风险管理言引商业银行信用风险管理进行了研究,提出了不同对策。然而目前的研究成果主为一方面的改动是受制于其他因素的。所以必须全面出发整体入手进行改进才商业银行是金融体系中十分重要的金融机构,它的健康发展对整个金融体系都是至关重要的,这在我国显得尤为突出。我国商业银行通过吸收存款和发放贷款集中了绝大多数的社会资金,同时也把相应的风险集中到自身,使得对风险尤其是信用风险的管理成为商业银行经营中的首要任务。由于种种原因我国商业银行在信用风险管理中存在许多问题,这些问题直接或间接影响到整个金融体系的健康发展,进而影响到国民经济的安全运行和可持续发展。在经济全球化背景下,国际间金融业竞争的背后隐藏的是国家之间的利益争夺,我国商业银行能否在国际竞争中胜出几乎直接影响到中华民族伟大复兴的实现与否,这使得加强信用风险管理对我国商业银行具有重大意义。从早期的传统手工作坊式的人工操作逐渐朝着大量使用复杂的量化模型并借助于计算机信息技术和网络技术实现自动化管理的方向转变。经济的发展和技术的进步不断为商业银行改进信用风险管理创造着条件,商业银行迫于竞争压力而进行的主动创新和学术界对相关理论的研究相互促进,推动商业银行信用风险管理水平的不断提高。目前这种转变已经成为国际银行业发展的趋势,并由于《巴塞尔新资本协议》的出台而得到进一步加强。在这转变的过程中,资本雄厚、实力强劲