文档介绍：硕士学位论文商业银行中小企业信贷风险管理研究猻研究生:刘湘萍指导教师:王秀宏副教授学科专业:金融学天津大学管理学院二零零八年九月
中文摘要中小企业在推动各国经济发展中起到了很重要的作用,而其将银行贷款作为主要融资渠道以求更好的发展,但对于银行来说如何对中小企业进行科学、客观的信贷风险评价,真实反映和预测其信贷风险状况非常重要。本文就是在这样的背景下,对中小企业信贷风险管理进行研究的。本文通过分析定性信贷风险管理方法、信用评分方法和量化模型这三大类信贷风险管理方法和模型,总结了各种方法应用于中小企业信贷风险管理中的缺陷,并从中得到了一些启发,如:量化模型将是中小企业信贷风险管理发展的必然趋势、中小企业信贷风险管理必须坚持定性和定量相结合的原则,只有这样才能更准确、更科学的预测中小企业信贷风险。接着针对目前我国中小企业信贷风险管理中存在的一些具体问题,提出了切实可行的建议和应用模型。考虑到模糊数学中的“多级模糊综合评估”模型能较客观地反映中小企业信贷风险真实状况和使定性描述定量化的优点,且整个操作过程步骤明确,可操作性强,因此本文运用“多级模糊综合评估”模型建立了中小企业信用评估系统,即赋予市场环境、企业基本状况、财务状况、技术创新水平、企业信誉状况、担保能力等六个方面各层次指标一定的权重,通过信贷员打分、然后进行数学计算得出企业信用评估值。为达到理论与实际结合,文中就具体企业进行了案例分析并最终给出了企业信贷风险评价结果。综上所述,该方法能比较全面、真实的预测和评价中小企业信贷风险,值得我国商业银行借鉴。关键词:商业银行中小企业信贷风险
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学位论文作者签名:蚤嫒学位论文作者签名:曼,娓本入声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成累,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已缴表或撰写过的研究成果,也不包含为获得苤鲞盘堂或其他教育机构的学位或证学位论文版权使用授权书、羚独创性声明书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在讫文中作了明确的说明并表示了谢意。、使用学位论文的规定。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。砷。扩年卤先C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得月年日签字期:年签字日期:导师签名:签字日期:知够口弘.~’~
第一章绪论论文研究的背景和动因国内外商业银行中小企业信贷风险管理发展和研究概况在当前世界各国经济发展中,中小企业已经成为各国经济的重要组成部分,它是当代经济中最为活跃的力量,其作用和地位都不容忽视。据统计,社会就业的%以上是由中小企业提供的,各国的国民生产总值%以上是由中小企业创造的。亚太经合组织个国家和地区的中小企业户数占各自企业总量的%.ィ鸵嫡%,戎卣ヒ陨希隹诹空%。由上述数据看出,中小企业对各国国民经济的贡献不仅表现在调整和优化经济结构、缓解就业压力、满足居民生活的多样化和个性化需求、实现社会专业化协作、培育优秀的企业家和进行技术创新等方面,同时它还推动了市场经济体系中各类要素的发育和完善,增强了国民经济抵抗意外风险的能力。从我的中小企业已经超过万家,⑾凼杖搿⑹迪掷啊⒊隹谧芏罴悍直鹫全国的%、%、%和%左右;流通领域中小企业占全国零售网点的%以上,中小企业还提供了大约%的城镇就业机会。总而言之,随着全球经济的加速发展,中小企业也将发挥着越来越重要的作用,它在整个社会当中的地位越来越突出。中小企业在推动社会经济发展起到了举足轻重的作用,各国将把大力发展中小企业列为其势在必行之举,但要发展就必需先解决其融资问题。虽然迄今为止,各国商业银行是中小企业融资的主要渠道,但与大企业相比,因为中小企业本身存在规模小、经营状况差、财务报表不规范等特点,更重要的是商业银行在中小企业信贷管理方面缺乏一套行之有效的风险管理方法,从而使商业银行将精力集中在大企业上,造成对中小企业“借贷木置妫璋酥行∑笠档姆⒄埂R虼商业银行建立一套适合中小企业信贷风险管理方法势在必行,将科学可行的方法运用到中小企业风险管理当中去,使中小企业蓬勃发展带动社会经济发展,同时商业银行也获得相应得利润,最终双方达到“双赢’’的目的。据了解,目前各商业银行对中小企业信贷风险的管理并不是很理想,由于商业银行对中小企业“惜贷”影响了中小企业的发展。基于这种现状,,结合中小企业自身的特点,探讨商业银行如何才能更好的对中小企业信贷风险进行管理,研究出一套适合银行风险管理